PortfoliosLab logo
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US66538H3690

CUSIP

66538H369

Эмитент

Inspire

Дата выпуска

7 дек. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GLRY составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
49.33%
GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF показал доход в -4.45% с начала года и 2.03% за последние 12 месяцев.


GLRY

С начала года

-4.45%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-5.45%

1 год

2.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLRY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.40%-6.31%-4.16%1.94%-4.45%
2024-0.76%8.47%5.00%-4.63%5.58%-0.22%5.85%-2.25%1.05%-2.42%6.78%-5.75%16.60%
20238.51%-0.18%-0.80%-0.59%-3.20%10.18%3.63%-1.09%-3.26%-4.70%5.67%5.12%19.58%
2022-11.02%-4.44%-1.55%-9.61%4.35%-9.24%8.57%-1.72%-8.69%10.51%6.97%-6.12%-22.50%
202116.15%0.87%-5.67%0.53%0.59%1.10%-1.11%2.90%-2.46%5.81%-6.10%4.09%15.97%
20204.13%4.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLRY составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLRY: 0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLRY: 0.25
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLRY: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLRY: 0.07
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLRY: 0.24
^GSPC: 1.94

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.46
GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.21$0.16$0.28$0.23$1.18

Дивидендный доход

0.70%0.52%1.07%1.03%4.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.16
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.28
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.23
2021$0.04$0.00$0.00$1.14$1.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.20%
-10.02%
GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF показал максимальную просадку в 40.60%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF составляет 11.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.6%10 февр. 2021 г.41026 сент. 2022 г.
-4.95%23 дек. 2020 г.429 дек. 2020 г.67 янв. 2021 г.10
-2.08%9 дек. 2020 г.19 дек. 2020 г.314 дек. 2020 г.4
-1.75%27 янв. 2021 г.329 янв. 2021 г.11 февр. 2021 г.4
-1.66%15 янв. 2021 г.115 янв. 2021 г.119 янв. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF составляет 13.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.50%
14.23%
GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF)
Benchmark (^GSPC)