PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с ETIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).

GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и ETIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 5.44%.

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTIGLRY с XMHQ
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPYETIDX с TPHD

Сравнение комиссий GLRY и ETIDX

GLRY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Доходность на риск

GLRY vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYETIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.76

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.14

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.20

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

4.92

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ETIDX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.76

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между GLRY и ETIDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и ETIDX

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ETIDX в 3.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и ETIDX

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и ETIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-34.12%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.06%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-29.11%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.34%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-7.22%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.93%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и ETIDX

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.71%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

11.15%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

18.08%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

17.61%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

18.31%

+3.17%