PortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с ETIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLRY и ETIDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GLRY и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
38.98%
GLRY
ETIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

0.07

ETIDX:

0.30

Коэф-т Сортино

GLRY:

0.25

ETIDX:

0.54

Коэф-т Омега

GLRY:

1.03

ETIDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.07

ETIDX:

0.28

Коэф-т Мартина

GLRY:

0.24

ETIDX:

0.92

Индекс Язвы

GLRY:

6.25%

ETIDX:

6.16%

Дневная вол-ть

GLRY:

21.44%

ETIDX:

19.12%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

ETIDX:

-34.12%

Текущая просадка

GLRY:

-11.20%

ETIDX:

-13.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLRY показывает доходность -4.45%, а ETIDX немного выше – -4.29%.


GLRY

С начала года

-4.45%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-5.45%

1 год

2.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETIDX

С начала года

-4.29%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-7.66%

1 год

5.03%

5 лет

12.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLRY и ETIDX

GLRY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.


График комиссии ETIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIDX: 0.95%
График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и ETIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

ETIDX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIDX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLRY: 0.07
ETIDX: 0.30
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLRY: 0.25
ETIDX: 0.54
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLRY: 1.03
ETIDX: 1.07
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLRY: 0.07
ETIDX: 0.28
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLRY: 0.24
ETIDX: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ETIDX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.30
GLRY
ETIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и ETIDX

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что сопоставимо с доходностью ETIDX в 0.70%


TTM20242023202220212020201920182017
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.70%0.52%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
0.70%0.64%0.67%1.34%1.14%1.06%1.99%2.17%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и ETIDX

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и ETIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.20%
-13.17%
GLRY
ETIDX

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и ETIDX

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.50%
12.37%
GLRY
ETIDX