Сравнение GLRY с SOVF
GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's. Both are actively managed. Over the past year, GLRY returned 23.38% vs 8.18% for SOVF. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for SOVF.
Доходность
Сравнение доходности GLRY и SOVF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью 8.13%.
GLRY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 14.25%
- С начала года
- 16.77%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.77%
SOVF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $632.28K | $728.07K | $974.39K | |
| $1.03M | $602.89K | $331.81K |
Сравнение доходности по годам GLRY и SOVF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 16.77% | 16.50% | 16.59% | 7.48% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 8.13% | -4.38% | 8.67% | 14.18% |
Correlation
The correlation between GLRY and SOVF is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between GLRY and SOVF has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов GLRY и SOVF
Секторы
GLRY
SOVF
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
GLRY
SOVF
Промышленность
GLRY
SOVF
Потребительский циклический сектор
GLRY
SOVF
Финансовые услуги
GLRY
SOVF
Здравоохранение
GLRY
SOVF
Коммунальные услуги
GLRY
SOVF
Недвижимость
GLRY
SOVF
Энергетика
GLRY
SOVF
Сырьевые материалы
GLRY
SOVF
-
Потребительский защитный сектор
GLRY
SOVF
Коммуникационные услуги
GLRY
SOVF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLRY vs. SOVF — Ранг доходности на риск
GLRY
SOVF
Сравнение GLRY c SOVF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLRY | SOVF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.57 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 1.16 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLRY и SOVF
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и SOVF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLRY | SOVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -21.74% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -14.46% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.87% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -7.46% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 7.06% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и SOVF
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLRY | SOVF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.90% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 10.47% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 14.55% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.15% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 17.15% | +4.40% |
Сравнение комиссий GLRY и SOVF
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SOVF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и SOVF
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SOVF в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.17% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 0.72% | 0.77% | 0.30% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLRY and SOVF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLRY has higher volatility (7.02%) compared to SOVF (4.90%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs SOVF's -21.74%.
On 1-year performance, GLRY leads with 23.38% vs 8.18% for SOVF. On fees, SOVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLRY has performed better with a 23.38% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.
SOVF has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.17% for GLRY.
GLRY is categorized as Momentum, while SOVF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inspire and Sovereign's. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.75% for SOVF.
GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLRY и SOVF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор