PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с SOVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с SOVF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while SOVF is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Sovereign's. Both are actively managed. Over the past year, GLRY returned 29.59% vs -4.19% for SOVF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for SOVF.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -2.81%.

GLRY

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.59%
3 года*
20.95%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

SOVF

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и SOVF

2026 (YTD)202520242023
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.07%16.50%16.59%8.74%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-2.81%-4.38%8.67%16.18%

Correlation

The correlation between GLRY and SOVF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.70

Over the past year, the correlation between GLRY and SOVF has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GLRY и SOVF

Секторы
GLRY
SOVF

Технологии

32.3%
31.6%

Промышленность

24.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.4%

Финансовые услуги

10.2%
16.1%

Здравоохранение

8.1%
9.6%

Коммунальные услуги

3.0%
5.2%

Недвижимость

2.6%
3.7%

Энергетика

2.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
8.6%

Технологии

GLRY
32.3%
SOVF
31.6%

Промышленность

GLRY
24.6%
SOVF
14.3%

Потребительский циклический сектор

GLRY
11.9%
SOVF
8.4%

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
SOVF
16.1%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
SOVF
9.6%

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
SOVF
5.2%

Недвижимость

GLRY
2.6%
SOVF
3.7%

Энергетика

GLRY
2.5%
SOVF
2.1%

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
SOVF

-

Коммуникационные услуги

GLRY
1.6%
SOVF
0.3%

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
SOVF
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Sovereign's Capital Flourish Fund

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPPSOVF с RSHO

Доходность на риск

GLRY vs. SOVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYSOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.29

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.30

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.29

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

-0.62

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. SOVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SOVF равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYSOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.29

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GLRY и SOVF

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и SOVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYSOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-21.74%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-14.46%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.49%

+14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-7.28%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.79%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и SOVF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYSOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.81%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

10.14%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

14.76%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.25%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

17.25%

+4.16%

Сравнение комиссий GLRY и SOVF

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SOVF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и SOVF

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SOVF в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.80%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and SOVF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (5.62%) compared to SOVF (3.81%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs SOVF's -21.74%.

On 1-year performance, GLRY leads with 29.59% vs -4.19% for SOVF. On fees, SOVF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLRY has performed better with a 29.59% return vs -4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOVF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

SOVF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.24% for GLRY.

GLRY is categorized as Momentum, while SOVF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inspire and Sovereign's. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.75% for SOVF.

GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и SOVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор