PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с BIBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. GLRY is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, GLRY returned 8.81%/yr vs 10.11%/yr for BIBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.84%.

GLRY

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.59%
3 года*
20.95%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.07%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%0.98%

Correlation

The correlation between GLRY and BIBL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between GLRY and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRY и BIBL

Секторы
GLRY
BIBL

Технологии

32.3%
30.1%

Промышленность

24.6%
26.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
0.3%

Финансовые услуги

10.2%
8.3%

Здравоохранение

8.1%
4.3%

Коммунальные услуги

3.0%
3.5%

Недвижимость

2.6%
14.7%

Энергетика

2.5%
6.9%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.5%

Технологии

GLRY
32.3%
BIBL
30.1%

Промышленность

GLRY
24.6%
BIBL
26.8%

Потребительский циклический сектор

GLRY
11.9%
BIBL
0.3%

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
BIBL
8.3%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
BIBL
3.5%

Недвижимость

GLRY
2.6%
BIBL
14.7%

Энергетика

GLRY
2.5%
BIBL
6.9%

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
BIBL
4.2%

Коммуникационные услуги

GLRY
1.6%
BIBL

-

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
BIBL
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTIGLRY с SOVF
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAXBIBL с TPLC

Доходность на риск

GLRY vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.62

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.53

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.53

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

19.63

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.62

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GLRY и BIBL

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-36.12%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-8.94%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-20.60%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-30.85%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-7.04%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.06%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и BIBL

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.62%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

12.63%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

15.47%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

19.59%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

21.08%

+0.33%

Сравнение комиссий GLRY и BIBL

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и BIBL

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and BIBL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (5.62%) compared to BIBL (4.62%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.11% vs 8.81% for GLRY. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.11% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.24% for GLRY.

GLRY is categorized as Momentum, while BIBL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор