Сравнение GLRY с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire 100 ETF (BIBL).
GLRY и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и BIBL
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
GLRY vs. BIBL — Ранг доходности на риск
GLRY
BIBL
Сравнение GLRY c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.78 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.84 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 8.69 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и BIBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и BIBL
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и BIBL
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -36.12% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.93% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -30.85% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -4.96% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -7.17% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.95% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и BIBL
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.82% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 12.28% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 20.39% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.44% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.15% | +0.33% |