PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. GLRY is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past 3 years, GLRY returned 20.95%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

GLRY

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.59%
3 года*
20.95%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.07%16.50%16.59%19.58%-2.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between GLRY and FDLS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between GLRY and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRY и FDLS

Секторы
GLRY
FDLS

Технологии

32.3%
25.7%

Промышленность

24.6%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
4.4%

Финансовые услуги

10.2%
14.3%

Здравоохранение

8.1%
11.7%

Коммунальные услуги

3.0%
1.7%

Недвижимость

2.6%
2.1%

Энергетика

2.5%
7.1%

Сырьевые материалы

1.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.9%

Технологии

GLRY
32.3%
FDLS
25.7%

Промышленность

GLRY
24.6%
FDLS
18.8%

Потребительский циклический сектор

GLRY
11.9%
FDLS
4.4%

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
FDLS
14.3%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
FDLS
11.7%

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
FDLS
1.7%

Недвижимость

GLRY
2.6%
FDLS
2.1%

Энергетика

GLRY
2.5%
FDLS
7.1%

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
FDLS
5.0%

Коммуникационные услуги

GLRY
1.6%
FDLS
3.3%

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
FDLS
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTIGLRY с SOVF
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZFDLS с VTI

Доходность на риск

GLRY vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYFDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.99

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.82

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.48

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

13.96

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.99

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GLRY и FDLS

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-23.32%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-9.55%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-23.32%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.66%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-3.88%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.37%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и FDLS

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.36%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

12.45%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

16.71%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

19.07%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

19.07%

+2.34%

Сравнение комиссий GLRY и FDLS

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и FDLS

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and FDLS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (5.62%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, GLRY leads with 20.95% vs 19.65% for FDLS. On fees, FDLS is cheaper at 0.76% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLRY has performed better with a 20.95% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.24% for GLRY.

GLRY is categorized as Momentum, while FDLS is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор