Сравнение GLRY с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
GLRY и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 3.74% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -2.00% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLRY показывает доходность 3.74%, а FDLS немного ниже – 3.62%.
GLRY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и FDLS
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
GLRY vs. FDLS — Ранг доходности на риск
GLRY
FDLS
Сравнение GLRY c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.10 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.32 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 10.20 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и FDLS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и FDLS
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и FDLS
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -23.32% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -14.05% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -6.22% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -4.00% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.20% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и FDLS
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.42% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 13.67% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 21.60% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 19.24% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 19.24% | +2.24% |