PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLRY с FDLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLRY и FDLS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GLRY и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.52%
6.97%
GLRY
FDLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

-0.61

FDLS:

-0.64

Коэф-т Сортино

GLRY:

-0.71

FDLS:

-0.74

Коэф-т Омега

GLRY:

0.91

FDLS:

0.90

Коэф-т Кальмара

GLRY:

-0.55

FDLS:

-0.55

Коэф-т Мартина

GLRY:

-2.08

FDLS:

-2.30

Индекс Язвы

GLRY:

5.44%

FDLS:

5.57%

Дневная вол-ть

GLRY:

18.60%

FDLS:

20.19%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

FDLS:

-23.32%

Текущая просадка

GLRY:

-20.76%

FDLS:

-23.32%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность -14.72%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью -16.07%.


GLRY

С начала года

-14.72%

1 месяц

-9.79%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-11.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDLS

С начала года

-16.07%

1 месяц

-14.87%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-12.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLRY и FDLS

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.


GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и FDLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLRY: -0.61
FDLS: -0.64
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GLRY: -0.71
FDLS: -0.74
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLRY: 0.91
FDLS: 0.90
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLRY: -0.55
FDLS: -0.55
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в -2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
GLRY: -2.08
FDLS: -2.30

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.64
GLRY
FDLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и FDLS

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FDLS в 8.57%


TTM2024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.78%0.52%1.07%1.03%4.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
8.57%7.26%0.97%0.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и FDLS

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и FDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.50%
-23.32%
GLRY
FDLS

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и FDLS

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 9.64%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.64%
10.62%
GLRY
FDLS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab