PortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с FDLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLRY и FDLS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GLRY и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.87%
18.94%
GLRY
FDLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

0.05

FDLS:

0.05

Коэф-т Сортино

GLRY:

0.22

FDLS:

0.22

Коэф-т Омега

GLRY:

1.03

FDLS:

1.03

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.05

FDLS:

0.05

Коэф-т Мартина

GLRY:

0.18

FDLS:

0.16

Индекс Язвы

GLRY:

6.22%

FDLS:

6.71%

Дневная вол-ть

GLRY:

21.40%

FDLS:

22.63%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

FDLS:

-23.32%

Текущая просадка

GLRY:

-11.67%

FDLS:

-14.75%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью -6.69%.


GLRY

С начала года

-4.95%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-5.26%

1 год

1.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDLS

С начала года

-6.69%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLRY и FDLS

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.


График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и FDLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLRY: 0.05
FDLS: 0.05
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLRY: 0.22
FDLS: 0.22
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLRY: 1.03
FDLS: 1.03
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLRY: 0.05
FDLS: 0.05
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLRY: 0.18
FDLS: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.05
GLRY
FDLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и FDLS

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FDLS в 7.71%


TTM2024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.70%0.52%1.07%1.04%4.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.71%7.26%0.97%0.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и FDLS

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и FDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.39%
-14.75%
GLRY
FDLS

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и FDLS

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 13.50%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.50%
14.41%
GLRY
FDLS