PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLRY с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с INDS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS).

GLRY и INDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. INDS - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLRY или INDS.

Корреляция

Корреляция между GLRY и INDS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

0.31

INDS:

-0.04

Коэф-т Сортино

GLRY:

0.54

INDS:

0.12

Коэф-т Омега

GLRY:

1.07

INDS:

1.01

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.29

INDS:

-0.01

Коэф-т Мартина

GLRY:

0.92

INDS:

-0.02

Индекс Язвы

GLRY:

6.49%

INDS:

11.82%

Дневная вол-ть

GLRY:

21.77%

INDS:

19.83%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

INDS:

-40.44%

Текущая просадка

GLRY:

-3.22%

INDS:

-27.37%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 5.44%.

GLRY

С начала года

4.14%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

2.58%

1 год

6.77%

3 года

15.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDS

С начала года

5.44%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.48%

1 год

-0.81%

3 года

-0.72%

5 лет

7.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Сравнение комиссий GLRY и INDS

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа INDS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и INDS

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности INDS в 2.63%

TTM2024202320222021202020192018
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.64%0.52%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		2.63%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и INDS

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке INDS в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и INDS

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...