PortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с INDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLRY и INDS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GLRY и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
12.75%
GLRY
INDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLRY:

0.07

INDS:

0.11

Коэф-т Сортино

GLRY:

0.25

INDS:

0.29

Коэф-т Омега

GLRY:

1.03

INDS:

1.04

Коэф-т Кальмара

GLRY:

0.07

INDS:

0.06

Коэф-т Мартина

GLRY:

0.24

INDS:

0.20

Индекс Язвы

GLRY:

6.25%

INDS:

11.17%

Дневная вол-ть

GLRY:

21.44%

INDS:

20.06%

Макс. просадка

GLRY:

-40.60%

INDS:

-40.45%

Текущая просадка

GLRY:

-11.20%

INDS:

-30.67%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 0.67%.


GLRY

С начала года

-4.45%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-5.45%

1 год

2.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDS

С начала года

0.67%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-10.13%

1 год

2.70%

5 лет

5.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLRY и INDS

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.


График комиссии GLRY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLRY: 0.85%
График комиссии INDS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDS: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLRY и INDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг риск-скорректированной доходности GLRY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

INDS
Ранг риск-скорректированной доходности INDS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLRY c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLRY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLRY: 0.07
INDS: 0.11
Коэффициент Сортино GLRY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLRY: 0.25
INDS: 0.29
Коэффициент Омега GLRY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLRY: 1.03
INDS: 1.04
Коэффициент Кальмара GLRY, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLRY: 0.07
INDS: 0.06
Коэффициент Мартина GLRY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLRY: 0.24
INDS: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа INDS равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.11
GLRY
INDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и INDS

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности INDS в 2.75%


TTM2024202320222021202020192018
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.70%0.52%1.07%1.03%4.00%0.00%0.00%0.00%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF
2.75%3.75%3.11%2.14%1.24%1.68%2.26%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и INDS

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке INDS в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и INDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.20%
-30.67%
GLRY
INDS

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и INDS

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.50%
11.45%
GLRY
INDS