Сравнение GLRY с INDS

С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у INDS с доходностью 1.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GLRY и INDS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности INDS в 3.71%

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и INDS.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.