PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GLRY returned 8.75%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

GLRY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.74%
6 месяцев
14.15%
1 год
29.46%
3 года*
21.19%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и VFMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		16.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%2.81%

Correlation

The correlation between GLRY and VFMO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.89

The correlation between GLRY and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLRY и VFMO

Секторы
GLRY
VFMO

Технологии

32.3%
17.5%

Промышленность

24.6%
24.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.7%

Финансовые услуги

10.2%
6.5%

Здравоохранение

8.1%
22.9%

Коммунальные услуги

3.0%
0.2%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Энергетика

2.5%
7.3%

Сырьевые материалы

1.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.5%

Технологии

GLRY
32.3%
VFMO
17.5%

Промышленность

GLRY
24.6%
VFMO
24.7%

Потребительский циклический сектор

GLRY
11.9%
VFMO
8.7%

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
VFMO
6.5%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
VFMO
22.9%

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
VFMO
0.2%

Недвижимость

GLRY
2.6%
VFMO
0.1%

Энергетика

GLRY
2.5%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
VFMO
6.4%

Коммуникационные услуги

GLRY
1.6%
VFMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
VFMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

GLRY vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.12

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.77

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.09

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

15.46

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.12

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GLRY и VFMO

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-36.77%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-10.98%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-24.40%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-25.80%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-7.76%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.90%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и VFMO

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 5.58%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.05%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

16.38%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

21.21%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

21.70%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

23.56%

-2.16%

Сравнение комиссий GLRY и VFMO

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и VFMO

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and VFMO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to GLRY (5.58%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 8.75% for GLRY. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, GLRY has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.24% for GLRY.

They also come from different issuers: Inspire and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор