PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLRY с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds. GLRY is actively managed, while PXI is passively managed. Over the past 5 years, GLRY returned 9.49%/yr vs 20.30%/yr for PXI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GLRY charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%.

GLRY

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
7.27%
С начала года
14.87%
1 год
25.38%
3 года*
16.92%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		14.87%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.64%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%0.63%

Correlation

The correlation between GLRY and PXI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.48

Over the past year, the correlation between GLRY and PXI has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GLRY и PXI

Секторы
GLRY
PXI

Технологии

27.6%

-

Промышленность

24.6%
0.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Финансовые услуги

10.2%
0.3%

Здравоохранение

8.1%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.6%

-

Энергетика

2.5%
95.1%

Сырьевые материалы

1.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Технологии

GLRY
27.6%
PXI

-

Промышленность

GLRY
24.6%
PXI
0.9%

Потребительский циклический сектор

GLRY
12.0%
PXI

-

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
PXI
0.3%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
PXI

-

Коммуникационные услуги

GLRY
6.3%
PXI

-

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
PXI

-

Недвижимость

GLRY
2.6%
PXI

-

Энергетика

GLRY
2.5%
PXI
95.1%

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
PXI
4.9%

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с SOVF
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY

Доходность на риск

GLRY vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLRYPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.66

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.20

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.99

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

8.17

-0.42

GLRY vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLRY и PXI

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-85.08%

+44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-12.40%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-30.74%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-33.47%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.78%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-29.31%

+13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.52%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и PXI

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.64%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

17.57%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

22.32%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

33.07%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

36.97%

-15.46%

Сравнение комиссий GLRY и PXI

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и PXI

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PXI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.17%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and PXI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (7.49%) compared to PXI (6.64%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs PXI's -85.08%.

On 5-year performance, PXI leads with 20.30% vs 9.49% for GLRY. On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXI has performed better with a 20.30% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

PXI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.17% for GLRY.

They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for GLRY and 0.60% for PXI.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор