PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLP с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLP с TPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или TPL.

Корреляция

Корреляция между GLP и TPL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GLP и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,190.84%
15,505.87%
GLP
TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.43

TPL:

2.33

Коэф-т Сортино

GLP:

0.85

TPL:

2.82

Коэф-т Омега

GLP:

1.11

TPL:

1.42

Коэф-т Кальмара

GLP:

0.70

TPL:

3.51

Коэф-т Мартина

GLP:

1.59

TPL:

8.17

Индекс Язвы

GLP:

11.00%

TPL:

16.09%

Дневная вол-ть

GLP:

40.41%

TPL:

56.48%

Макс. просадка

GLP:

-81.17%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

GLP:

-13.38%

TPL:

-22.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLP:

$1.77B

TPL:

$30.70B

EPS

GLP:

$2.41

TPL:

$19.75

Коэффициент P/E

GLP:

21.52

TPL:

67.58

Коэффициент PEG

GLP:

-0.62

TPL:

0.00

Коэффициент P/S

GLP:

0.10

TPL:

43.50

Коэффициент P/B

GLP:

2.44

TPL:

27.09

Общая выручка (12 мес.)

GLP:

$17.15B

TPL:

$531.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLP:

$709.90M

TPL:

$480.63M

EBITDA (12 мес.)

GLP:

$295.91M

TPL:

$424.42M

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 20.81%. За последние 10 лет акции GLP уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 13.62% против 40.72% соответственно.

GLP

С начала года

12.87%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

13.80%

1 год

16.81%

5 лет

48.96%

10 лет

13.62%

TPL

С начала года

20.81%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

21.81%

1 год

128.39%

5 лет

53.06%

10 лет

40.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLP: 0.43
TPL: 2.33
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLP: 0.85
TPL: 2.82
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLP: 1.11
TPL: 1.42
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLP: 0.70
TPL: 3.51
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLP: 1.59
TPL: 8.17

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
2.33
GLP
TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и TPL

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности TPL в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP		5.59%6.14%7.70%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок GLP и TPL

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.38%
-22.69%
GLP
TPL

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и TPL

Текущая волатильность для Global Partners LP (GLP) составляет 19.63%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что GLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.63%
26.23%
GLP
TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLP и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию