Сравнение GLP с SBR

С начала года, GLP показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 5.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLP имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции SBR немного впереди с 13.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBR равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности SBR в 7.86%

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.