PortfoliosLab logo
Сравнение GLP с SBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLP и SBR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GLP и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,209.76%
526.57%
GLP
SBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.52

SBR:

0.68

Коэф-т Сортино

GLP:

0.95

SBR:

1.07

Коэф-т Омега

GLP:

1.12

SBR:

1.14

Коэф-т Кальмара

GLP:

0.84

SBR:

0.66

Коэф-т Мартина

GLP:

1.92

SBR:

3.10

Индекс Язвы

GLP:

10.97%

SBR:

5.07%

Дневная вол-ть

GLP:

40.39%

SBR:

23.03%

Макс. просадка

GLP:

-81.17%

SBR:

-56.41%

Текущая просадка

GLP:

-12.11%

SBR:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLP:

$1.74B

SBR:

$967.92M

EPS

GLP:

$2.50

SBR:

$5.45

Коэффициент P/E

GLP:

20.70

SBR:

12.16

Коэффициент PEG

GLP:

-0.62

SBR:

0.00

Коэффициент P/S

GLP:

0.10

SBR:

11.08

Коэффициент P/B

GLP:

2.43

SBR:

110.98

Общая выручка (12 мес.)

GLP:

$17.15B

SBR:

$61.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLP:

$709.90M

SBR:

$61.99M

EBITDA (12 мес.)

GLP:

$295.91M

SBR:

$59.27M

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 6.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLP имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции SBR немного впереди с 14.18%.


GLP

С начала года

14.52%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

13.65%

1 год

19.90%

5 лет

51.23%

10 лет

13.72%

SBR

С начала года

6.01%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

14.52%

1 год

16.02%

5 лет

32.56%

10 лет

14.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и SBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SBR
Ранг риск-скорректированной доходности SBR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLP: 0.52
SBR: 0.68
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLP: 0.95
SBR: 1.07
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLP: 1.12
SBR: 1.14
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLP: 0.84
SBR: 0.66
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLP: 1.92
SBR: 3.10

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBR равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.68
GLP
SBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и SBR

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности SBR в 7.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP
5.51%6.14%7.70%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
SBR
Sabine Royalty Trust
7.98%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%11.45%

Просадки

Сравнение просадок GLP и SBR

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки SBR в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-9.31%
GLP
SBR

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и SBR

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.58%
12.12%
GLP
SBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLP и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию