PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLP с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLP и SUN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GLP и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
513.12%
557.26%
GLP
SUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.34

SUN:

-0.23

Коэф-т Сортино

GLP:

0.72

SUN:

-0.15

Коэф-т Омега

GLP:

1.09

SUN:

0.98

Коэф-т Кальмара

GLP:

0.54

SUN:

-0.27

Коэф-т Мартина

GLP:

1.29

SUN:

-0.82

Индекс Язвы

GLP:

10.15%

SUN:

6.91%

Дневная вол-ть

GLP:

38.10%

SUN:

24.88%

Макс. просадка

GLP:

-81.17%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

GLP:

-18.14%

SUN:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLP:

$1.65B

SUN:

$7.20B

EPS

GLP:

$2.41

SUN:

$6.00

Цена/прибыль

GLP:

20.34

SUN:

8.81

PEG коэффициент

GLP:

-0.62

SUN:

-3.00

Общая выручка (12 мес.)

GLP:

$17.15B

SUN:

$17.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLP:

$709.90M

SUN:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

GLP:

$295.91M

SUN:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.49% соответственно.


GLP

С начала года

6.67%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

6.08%

1 год

14.57%

5 лет

57.35%

10 лет

14.30%

SUN

С начала года

4.32%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

2.13%

1 год

-4.46%

5 лет

40.35%

10 лет

10.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
GLP: 0.34
SUN: -0.23
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLP: 0.72
SUN: -0.15
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLP: 1.09
SUN: 0.98
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GLP: 0.54
SUN: -0.27
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GLP: 1.29
SUN: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SUN равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.23
GLP
SUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и SUN

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности SUN в 6.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP
5.92%6.14%7.70%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
SUN
Sunoco LP
6.65%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок GLP и SUN

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.14%
-12.20%
GLP
SUN

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и SUN

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
9.82%
GLP
SUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLP и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab