PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLP с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLP с SUN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Sunoco LP (SUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или SUN.

Корреляция

Корреляция между GLP и SUN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GLP и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
548.76%
632.53%
GLP
SUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.43

SUN:

0.44

Коэф-т Сортино

GLP:

0.85

SUN:

0.78

Коэф-т Омега

GLP:

1.11

SUN:

1.10

Коэф-т Кальмара

GLP:

0.70

SUN:

0.51

Коэф-т Мартина

GLP:

1.59

SUN:

1.70

Индекс Язвы

GLP:

11.00%

SUN:

6.45%

Дневная вол-ть

GLP:

40.41%

SUN:

25.00%

Макс. просадка

GLP:

-81.17%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

GLP:

-13.38%

SUN:

-2.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLP:

$1.77B

SUN:

$8.03B

EPS

GLP:

$2.41

SUN:

$6.00

Коэффициент P/E

GLP:

21.52

SUN:

9.82

Коэффициент PEG

GLP:

-0.62

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

GLP:

0.10

SUN:

0.35

Коэффициент P/B

GLP:

2.44

SUN:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

GLP:

$17.15B

SUN:

$17.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLP:

$709.90M

SUN:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

GLP:

$295.91M

SUN:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 13.23% против 11.05% соответственно.

GLP

С начала года

12.87%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

13.80%

1 год

16.81%

5 лет

49.48%

10 лет

13.23%

SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLP: 0.43
SUN: 0.44
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLP: 0.85
SUN: 0.78
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLP: 1.11
SUN: 1.10
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLP: 0.70
SUN: 0.51
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLP: 1.59
SUN: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUN равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.44
GLP
SUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и SUN

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности SUN в 5.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP		5.59%6.14%7.70%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
SUN
Sunoco LP		5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%

Просадки

Сравнение просадок GLP и SUN

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.38%
-2.10%
GLP
SUN

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и SUN

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.63%
12.75%
GLP
SUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLP и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию