Сравнение GLP с SUN
GLP (Global Partners LP) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — GLP in Oil & Gas Midstream, SUN in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, GLP returned 24.72%/yr vs 18.33%/yr for SUN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLP и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLP показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.39%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 24.72% против 18.33% соответственно.
GLP
- 1 день
- 6.94%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 24.72%
SUN
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам GLP и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 13.70% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
SUN Sunoco LP | 28.39% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between GLP and SUN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
GLP:
$1.57B
SUN:
$3.36T
GLP:
$3.75
SUN:
$0.06
GLP:
12.29
SUN:
1.01K
GLP:
0.08
SUN:
42.33
GLP:
2.20
SUN:
1.30K
GLP:
$19.29B
SUN:
$20.02B
GLP:
$955.74M
SUN:
$1.75B
GLP:
$392.67M
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLP vs. SUN — Ранг доходности на риск
GLP
SUN
Сравнение GLP c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLP | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.38 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 6.48 | -7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLP и SUN
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLP | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -65.47% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -13.09% | -11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | -21.29% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -21.29% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -62.94% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.56% | -9.63% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.15% | -16.29% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 4.80% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и SUN
Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLP | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 8.94% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 17.47% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 23.43% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.07% | 23.71% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 31.75% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и SUN
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SUN в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.58% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
SUN Sunoco LP | 5.75% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLP and SUN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLP has higher volatility (12.94%) compared to SUN (8.94%). In terms of maximum drawdown, GLP dropped -81.18% vs SUN's -65.47%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLP и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор