Сравнение GLP с VUG
GLP (Global Partners LP) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, GLP returned 24.34%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GLP и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLP показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 24.34% против 17.74% соответственно.
GLP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.32%
- С начала года
- 20.05%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 23.93%
- 10 лет*
- 24.34%
- Всё время*
- 12.84%
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.37M | $3.36M | $5.11M | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам GLP и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 20.05% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between GLP and VUG is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2005 г. | 0.23 |
The correlation between GLP and VUG shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLP vs. VUG — Ранг доходности на риск
GLP
VUG
Сравнение GLP c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLP | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.15 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 3.64 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLP и VUG
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLP | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -50.68% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -16.53% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | -22.85% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -35.61% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -35.61% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -1.62% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.09% | -7.08% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 5.20% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и VUG
Global Partners LP (GLP) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.41% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLP | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.15% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 14.41% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.44% | 17.77% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.07% | 22.54% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 21.58% | +16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и VUG
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности VUG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.23% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
GLP and VUG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLP has higher volatility (6.41%) compared to VUG (6.15%). In terms of maximum drawdown, GLP dropped -81.18% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLP и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор