PortfoliosLab logo
Сравнение GLP с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLP и VUG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GLP и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,190.84%
796.09%
GLP
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.43

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

GLP:

0.85

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

GLP:

1.11

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLP:

0.70

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

GLP:

1.59

VUG:

2.22

Индекс Язвы

GLP:

11.00%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

GLP:

40.41%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

GLP:

-81.17%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

GLP:

-13.38%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции GLP уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.62% против 14.44% соответственно.


GLP

С начала года

12.87%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

13.80%

1 год

16.81%

5 лет

48.96%

10 лет

13.62%

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

-3.83%

1 год

12.88%

5 лет

17.38%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLP: 0.43
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLP: 0.85
VUG: 0.95
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLP: 1.11
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLP: 0.70
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLP: 1.59
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.57
GLP
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и VUG

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP
5.59%6.14%7.70%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GLP и VUG

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.38%
-11.84%
GLP
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и VUG

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.63%
16.77%
GLP
VUG