PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLP с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLP с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GLP и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLP и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLP
Global Partners LP		6.58%-4.39%17.27%35.29%61.23%60.17%-6.40%37.24%8.06%-5.21%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 24.34% против 16.16% соответственно.

GLP

1 день
4.23%
1 месяц
-9.97%
С начала года
6.58%
6 месяцев
-4.95%
1 год
-14.59%
3 года*
20.23%
5 лет*
24.91%
10 лет*
24.34%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Partners LP

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GLP:
GLP с SBRGLP с VTIGLP с MPLXGLP с TPLGLP с SUNGLP с GISGLP с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

GLP vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLP
Ранг доходности на риск GLP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLP c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.82

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.32

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.19

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

4.15

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLP vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.82

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между GLP и VUG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и VUG

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLP
Global Partners LP		6.86%7.14%6.14%8.48%6.93%12.28%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GLP и VUG

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GLPVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.18%

-50.68%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-16.53%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-35.61%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.57%

-35.61%

-26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.79%

-12.25%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-7.13%

-16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

4.72%

+9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и VUG

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLPVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

7.12%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

12.70%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.77%

22.70%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

22.22%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

21.38%

+16.83%