Сравнение GLP с MPLX
GLP (Global Partners LP) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GLP returned 25.43%/yr vs 14.99%/yr for MPLX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLP и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLP показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 25.43% против 14.99% соответственно.
GLP
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- 25.43%
MPLX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 24.22%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам GLP и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 19.55% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
MPLX MPLX LP | 7.63% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between GLP and MPLX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г. | 0.33 |
The correlation between GLP and MPLX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLP:
$3.75
MPLX:
$6.16
GLP:
12.92
MPLX:
8.97
GLP:
0.15
MPLX:
0.62
GLP:
0.09
MPLX:
3.37
GLP:
$19.29B
MPLX:
$12.54B
GLP:
$955.74M
MPLX:
$7.52B
GLP:
$392.67M
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLP vs. MPLX — Ранг доходности на риск
GLP
MPLX
Сравнение GLP c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLP | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.01 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 4.73 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.99 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.26 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GLP и MPLX
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -85.72% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -7.71% | -19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | -14.58% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -18.46% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -75.21% | +12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -4.79% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.02% | -30.01% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.91% | 3.27% | +10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и MPLX
Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 5.51% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 11.65% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 15.59% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 19.40% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.98% | 30.66% | +7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и MPLX
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности MPLX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.25% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
MPLX MPLX LP | 7.58% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLP и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLP и MPLX
GLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Partners LP сообщила о валовой прибыли в 332.17M при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Partners LP сообщила об операционной прибыли в 105.74M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
GLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Partners LP сообщила о чистой прибыли в 62.96M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
GLP and MPLX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLP has higher volatility (8.69%) compared to MPLX (5.51%). In terms of maximum drawdown, GLP dropped -81.18% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLP и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор