PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLP с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLP с MPLX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или MPLX.

Корреляция

Корреляция между GLP и MPLX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GLP и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
518.17%
379.61%
GLP
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.43

MPLX:

1.91

Коэф-т Сортино

GLP:

0.85

MPLX:

2.56

Коэф-т Омега

GLP:

1.11

MPLX:

1.35

Коэф-т Кальмара

GLP:

0.70

MPLX:

2.56

Коэф-т Мартина

GLP:

1.59

MPLX:

9.96

Индекс Язвы

GLP:

11.00%

MPLX:

3.74%

Дневная вол-ть

GLP:

40.41%

MPLX:

19.56%

Макс. просадка

GLP:

-81.17%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

GLP:

-13.38%

MPLX:

-3.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLP:

$1.77B

MPLX:

$53.74B

EPS

GLP:

$2.41

MPLX:

$4.21

Коэффициент P/E

GLP:

21.52

MPLX:

12.48

Коэффициент PEG

GLP:

-0.62

MPLX:

2.06

Коэффициент P/S

GLP:

0.10

MPLX:

4.83

Коэффициент P/B

GLP:

2.44

MPLX:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

GLP:

$17.15B

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLP:

$709.90M

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

GLP:

$295.91M

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 13.62% против 4.72% соответственно.

GLP

С начала года

12.87%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

13.80%

1 год

16.81%

5 лет

48.96%

10 лет

13.62%

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

38.34%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLP: 0.43
MPLX: 1.91
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLP: 0.85
MPLX: 2.56
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLP: 1.11
MPLX: 1.35
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLP: 0.70
MPLX: 2.56
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLP: 1.59
MPLX: 9.96

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
1.91
GLP
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и MPLX

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности MPLX в 6.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP		5.59%6.14%7.70%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
MPLX
MPLX LP		6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок GLP и MPLX

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.38%
-3.82%
GLP
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и MPLX

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.63%
11.42%
GLP
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLP и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Partners LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию