PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLP с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLP с NDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV).

NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GLP и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLP и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
GLP
Global Partners LP		6.58%-4.39%17.27%35.29%26.11%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.07%2.85%6.18%15.52%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.07%.

GLP

1 день
4.23%
1 месяц
-9.97%
С начала года
6.58%
6 месяцев
-4.95%
1 год
-14.59%
3 года*
20.23%
5 лет*
24.91%
10 лет*
24.34%

NDIV

1 день
-2.80%
1 месяц
5.95%
С начала года
32.07%
6 месяцев
25.89%
1 год
27.53%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Partners LP

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GLP:
GLP с SBRGLP с VTIGLP с MPLXGLP с VUGGLP с TPLGLP с SUNGLP с GIS
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с EPDNDIV с MLPR

Доходность на риск

GLP vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLP
Ранг доходности на риск GLP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLP c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLPNDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.13

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.59

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.58

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

4.86

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLP vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа NDIV равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLPNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.13

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.76

-0.44

Корреляция

Корреляция между GLP и NDIV составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и NDIV

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности NDIV в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLP
Global Partners LP		6.86%7.14%6.14%8.48%6.93%12.28%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.23%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLP и NDIV

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и NDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

GLPNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.18%

-19.73%

-61.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-17.75%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.79%

-4.04%

-17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.10%

-4.27%

-19.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

5.77%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и NDIV

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLPNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

4.93%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

14.42%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.77%

24.59%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

21.02%

+15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

21.02%

+17.19%