PortfoliosLab logo
Сравнение GLP с NDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLP и NDIV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GLP и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.72%
23.20%
GLP
NDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.43

NDIV:

-0.13

Коэф-т Сортино

GLP:

0.85

NDIV:

-0.04

Коэф-т Омега

GLP:

1.11

NDIV:

0.99

Коэф-т Кальмара

GLP:

0.70

NDIV:

-0.13

Коэф-т Мартина

GLP:

1.59

NDIV:

-0.55

Индекс Язвы

GLP:

11.00%

NDIV:

4.83%

Дневная вол-ть

GLP:

40.41%

NDIV:

20.52%

Макс. просадка

GLP:

-81.17%

NDIV:

-19.73%

Текущая просадка

GLP:

-13.38%

NDIV:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у NDIV с доходностью -1.34%.


GLP

С начала года

12.87%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

13.80%

1 год

16.81%

5 лет

49.48%

10 лет

13.23%

NDIV

С начала года

-1.34%

1 месяц

-8.33%

6 месяцев

-3.12%

1 год

-3.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и NDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLP: 0.43
NDIV: -0.13
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLP: 0.85
NDIV: -0.04
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLP: 1.11
NDIV: 0.99
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLP: 0.70
NDIV: -0.13
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLP: 1.59
NDIV: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.13
GLP
NDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и NDIV

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности NDIV в 5.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP
5.59%6.14%7.70%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
5.46%5.88%7.37%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLP и NDIV

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и NDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.38%
-10.13%
GLP
NDIV

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и NDIV

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.63%
14.92%
GLP
NDIV