PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLP с NDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLP с NDIV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV).

NDIV - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или NDIV.

Корреляция

Корреляция между GLP и NDIV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLP и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.58

NDIV:

-0.03

Коэф-т Сортино

GLP:

1.19

NDIV:

0.11

Коэф-т Омега

GLP:

1.15

NDIV:

1.02

Коэф-т Кальмара

GLP:

1.14

NDIV:

-0.02

Коэф-т Мартина

GLP:

2.48

NDIV:

-0.09

Индекс Язвы

GLP:

11.50%

NDIV:

5.37%

Дневная вол-ть

GLP:

40.02%

NDIV:

21.16%

Макс. просадка

GLP:

-81.18%

NDIV:

-19.73%

Текущая просадка

GLP:

-14.79%

NDIV:

-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у NDIV с доходностью 2.44%.

GLP

С начала года

11.02%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

4.13%

1 год

22.90%

5 лет

52.85%

10 лет

13.39%

NDIV

С начала года

2.44%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-0.74%

1 год

-0.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и NDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг риск-скорректированной доходности NDIV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и NDIV

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности NDIV в 5.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP		5.84%6.14%8.42%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.68%5.88%7.37%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLP и NDIV

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и NDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и NDIV

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...