PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLP с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLP с NDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLP (Global Partners LP) is a stock, while NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) is Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Over the past 3 years, GLP returned 23.58%/yr vs 17.25%/yr for NDIV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLP и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 27.13%.

GLP

1 день
6.94%
1 месяц
-7.13%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.28%
1 год
-9.75%
3 года*
23.58%
5 лет*
20.77%
10 лет*
24.72%

NDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-6.94%
С начала года
27.13%
6 месяцев
28.26%
1 год
25.70%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLP и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
GLP
Global Partners LP		13.70%-4.39%17.27%35.29%29.04%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.13%2.85%6.18%15.52%1.50%

Correlation

The correlation between GLP and NDIV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Partners LP

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GLP:
GLP с SBRGLP с VTIGLP с SUNGLP с VUGGLP с TPLGLP с MPLXGLP с GIS
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с INCONDIV с CCAPNDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

GLP vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLP
Ранг доходности на риск GLP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLP c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLPNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.29

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.79

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.41

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

5.45

-6.33

GLP vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа NDIV равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLP и NDIV

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLPNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.18%

-19.73%

-61.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-10.73%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.60%

-19.73%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.56%

-8.07%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.15%

-4.23%

-19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

4.73%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и NDIV

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLPNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

5.97%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

13.53%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

20.18%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.07%

20.94%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

20.94%

+17.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и NDIV

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности NDIV в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLP
Global Partners LP		6.58%7.14%6.14%8.48%6.93%12.28%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.81%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLP and NDIV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLP has higher volatility (12.94%) compared to NDIV (5.97%). In terms of maximum drawdown, GLP dropped -81.18% vs NDIV's -19.73%.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLP и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор