Сравнение GLP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GLP и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.58% | -4.39% | 17.27% | 35.29% | 61.23% | 60.17% | -6.40% | 37.24% | 8.06% | -5.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GLP показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 24.34% против 13.69% соответственно.
GLP
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- -14.59%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 24.34%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLP vs. VTI — Ранг доходности на риск
GLP
VTI
Сравнение GLP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.98 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.52 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.54 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 7.30 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.98 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GLP и VTI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и VTI
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 6.86% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GLP и VTI
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.18%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.18% | -55.45% | -25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -12.30% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -25.36% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -35.00% | -27.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -5.54% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -8.08% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 2.60% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и VTI
Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 5.48% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 9.75% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.77% | 19.02% | +13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 17.41% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 18.29% | +19.92% |