Сравнение GLP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Partners LP (GLP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLP или VTI.
Основные характеристики
| GLP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.53% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 63.03% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 42.70% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.06% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 7.36 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 8.80% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 34.38% | 12.68% |
| Макс. просадка | -81.17% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GLP и VTI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLP и VTI
С начала года, GLP показывает доходность 22.53%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLP имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции VTI немного впереди с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLP и VTI
Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP Global Partners LP | 5.88% | 9.92% | 6.93% | 9.68% | 11.30% | 10.14% | 11.51% | 11.09% | 9.52% | 15.57% | 7.67% | 6.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GLP и VTI
Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLP и VTI
Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.