PortfoliosLab logo
Сравнение GLP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLP и VTI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GLP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Partners LP (GLP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,190.84%
540.45%
GLP
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLP:

0.43

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

GLP:

0.85

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

GLP:

1.11

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

GLP:

0.70

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

GLP:

1.59

VTI:

1.99

Индекс Язвы

GLP:

11.00%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

GLP:

40.41%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

GLP:

-81.17%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

GLP:

-13.38%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, GLP показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции GLP превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.62% против 11.56% соответственно.


GLP

С начала года

12.87%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

13.80%

1 год

16.81%

5 лет

48.96%

10 лет

13.62%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLP и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLP
Ранг риск-скорректированной доходности GLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Partners LP (GLP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLP, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLP: 0.43
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино GLP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLP: 0.85
VTI: 0.80
Коэффициент Омега GLP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLP: 1.11
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара GLP, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLP: 0.70
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина GLP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLP: 1.59
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа GLP на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.47
GLP
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLP и VTI

Дивидендная доходность GLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLP
Global Partners LP
5.59%6.14%7.70%9.63%9.68%11.30%10.14%11.50%11.08%9.51%15.57%7.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок GLP и VTI

Максимальная просадка GLP за все время составила -81.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.38%
-10.40%
GLP
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности GLP и VTI

Global Partners LP (GLP) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что GLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.63%
14.83%
GLP
VTI