PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLNG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golar LNG Limited (GLNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GLNG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLNG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNG
Golar LNG Limited		44.95%-9.74%90.78%4.39%83.94%28.53%-32.21%-33.64%-25.94%31.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLNG имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

GLNG

1 день
-0.85%
1 месяц
16.90%
С начала года
44.95%
6 месяцев
35.32%
1 год
48.25%
3 года*
40.09%
5 лет*
40.83%
10 лет*
13.56%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golar LNG Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с FLNGGLNG с LNGGLNG с LPGGLNG с EQTGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с FTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GLNG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.53

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.55

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.31

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.71

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между GLNG и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и VOO

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNG
Golar LNG Limited		1.86%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GLNG и VOO

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLNGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.81%

-33.99%

-58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-11.98%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-24.52%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.29%

-33.99%

-52.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-5.55%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-3.72%

-40.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

2.55%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и VOO

Golar LNG Limited (GLNG) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLNGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

5.34%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

9.47%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.91%

18.11%

+18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.89%

16.82%

+23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.52%

17.99%

+36.53%