Сравнение GLNG с DVN
GLNG (Golar LNG Limited) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — GLNG in Oil & Gas Midstream, DVN in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, GLNG returned 13.41%/yr vs 5.74%/yr for DVN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLNG и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNG показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции GLNG превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 13.41% против 5.74% соответственно.
GLNG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 39.60%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 37.77%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 13.41%
DVN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 49.50%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам GLNG и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNG Golar LNG Limited | 39.60% | -9.74% | 90.78% | 4.39% | 83.94% | 28.53% | -32.21% | -33.64% | -25.94% | 31.03% |
DVN Devon Energy Corporation | 26.21% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between GLNG and DVN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.45 |
The correlation between GLNG and DVN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLNG:
$1.31
DVN:
$4.54
GLNG:
39.18
DVN:
10.14
GLNG:
1.26
DVN:
0.78
GLNG:
11.80
DVN:
1.78
GLNG:
$468.57M
DVN:
$12.24B
GLNG:
$245.50M
DVN:
$2.67B
GLNG:
$256.69M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNG vs. DVN — Ранг доходности на риск
GLNG
DVN
Сравнение GLNG c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNG | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.25 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 7.61 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.49 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.32 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GLNG и DVN
Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.81% | -94.93% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | -15.29% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.41% | -49.22% | +19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | -61.45% | +28.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.29% | -88.51% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -41.15% | +29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.79% | -35.93% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 6.53% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNG и DVN
Текущая волатильность для Golar LNG Limited (GLNG) составляет 9.44%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что GLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNG | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 13.29% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 25.32% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.11% | 33.40% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 41.01% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.55% | 49.63% | +3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNG и DVN
Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DVN в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.09% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
GLNG Golar LNG Limited | 1.95% | 2.69% | 2.36% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 1.72% | 0.67% | 0.87% | 11.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLNG и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLNG и DVN
GLNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 137.55M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила об операционной прибыли в 67.16M при выручке в 137.55M, что соответствует операционной рентабельности 48.8%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golar LNG Limited сообщила о чистой прибыли в 83.58M при выручке в 137.55M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
GLNG and DVN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (13.29%) compared to GLNG (9.44%). In terms of maximum drawdown, GLNG dropped -92.81% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNG и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор