PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNG с LPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLNG с LPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLNG (Golar LNG Limited) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GLNG returned 13.41%/yr vs 26.32%/yr for LPG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLNG и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golar LNG Limited (GLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNG показывает доходность 39.60%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 74.42%. За последние 10 лет акции GLNG уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: 13.41% против 26.32% соответственно.

GLNG

1 день
-0.52%
1 месяц
-9.49%
С начала года
39.60%
6 месяцев
34.16%
1 год
27.57%
3 года*
37.77%
5 лет*
35.76%
10 лет*
13.41%

LPG

1 день
-0.61%
1 месяц
3.74%
С начала года
74.42%
6 месяцев
69.68%
1 год
103.62%
3 года*
33.73%
5 лет*
45.69%
10 лет*
26.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNG и LPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNG
Golar LNG Limited		39.60%-9.74%90.78%4.39%83.94%28.53%-32.21%-33.64%-25.94%31.03%
LPG
Dorian LPG Ltd.		74.42%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%

Correlation

The correlation between GLNG and LPG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г.

0.44

The correlation between GLNG and LPG shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNG:

$6.37B

LPG:

$1.73B

EPS

GLNG:

$1.31

LPG:

$4.54

Коэффициент P/E

GLNG:

39.18

LPG:

8.92

Коэффициент PEG

GLNG:

1.26

LPG:

0.14

Коэффициент P/S

GLNG:

11.80

LPG:

3.59

Коэффициент P/B

GLNG:

3.34

LPG:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

GLNG:

$468.57M

LPG:

$481.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNG:

$245.50M

LPG:

$415.02M

EBITDA (12 мес.)

GLNG:

$256.69M

LPG:

$279.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Golar LNG Limited

Dorian LPG Ltd.

Часто сравнивают с GLNG:
GLNG с FLNGGLNG с LNGGLNG с EQTGLNG с DVNGLNG с SPYGLNG с FTIGLNG с QLTY
Часто сравнивают с LPG:
LPG с LNGLPG с GSLLPG с CPRTLPG с TNKLPG с FLNGLPG с COSTLPG с NVDA

Доходность на риск

GLNG vs. LPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNG
Ранг доходности на риск GLNG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг доходности на риск LPG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNG c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNGLPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.63

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.24

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.17

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

9.00

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNG vs. LPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа LPG равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNGLPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.63

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GLNG и LPG

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и LPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNGLPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.81%

-78.31%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-24.99%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.41%

-62.89%

+33.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-62.89%

+29.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.29%

-62.89%

-23.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-15.09%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.79%

-42.76%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

11.55%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNG и LPG

Текущая волатильность для Golar LNG Limited (GLNG) составляет 9.44%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что GLNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNGLPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

16.57%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

30.16%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

39.56%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

43.40%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.55%

48.32%

+5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNG и LPG

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности LPG в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNG
Golar LNG Limited		1.95%2.69%2.36%3.26%0.00%0.00%0.00%2.11%1.72%0.67%0.87%11.40%
LPG
Dorian LPG Ltd.		7.28%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNG и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golar LNG Limited и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20222023202420252026
137.55M
156.71M
(GLNG) Общая выручка
(LPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLNG and LPG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPG has higher volatility (16.57%) compared to GLNG (9.44%). In terms of maximum drawdown, GLNG dropped -92.81% vs LPG's -78.31%.

LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNG и LPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор