Сравнение GLNG с SPY

С начала года, GLNG показывает доходность 44.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLNG имеют среднегодовую доходность 13.56%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golar LNG Limited (GLNG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLNG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GLNG и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка GLNG за все время составила -92.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNG и SPY.

Golar LNG Limited (GLNG) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.