PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNCY с VALE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLNCY с VALE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и Vale S.A. (VALE).

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLNCY и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNCY
Glencore PLC ADR		37.24%28.74%-25.38%-1.13%40.92%66.50%1.46%-10.33%-27.77%56.55%
VALE
Vale S.A.		23.18%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNCY:

$90.40B

VALE:

$68.51B

EPS

GLNCY:

-$0.21

VALE:

$0.54

Коэффициент P/S

GLNCY:

0.19

VALE:

1.79

Коэффициент P/B

GLNCY:

2.33

VALE:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

GLNCY:

$478.28B

VALE:

$38.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNCY:

$10.29B

VALE:

$13.26B

EBITDA (12 мес.)

GLNCY:

$18.49B

VALE:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность 37.24%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции GLNCY уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 17.44% против 22.06% соответственно.

GLNCY

1 день
-1.19%
1 месяц
4.24%
С начала года
37.24%
6 месяцев
63.76%
1 год
111.30%
3 года*
14.92%
5 лет*
19.38%
10 лет*
17.44%

VALE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.53%
С начала года
23.18%
6 месяцев
48.78%
1 год
67.24%
3 года*
8.95%
5 лет*
8.50%
10 лет*
22.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore PLC ADR

Vale S.A.

Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с CPERGLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с RIOGLNCY с SDCIGLNCY с URNU.LGLNCY с TMC
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с MOVALE с GLEN.LVALE с VICIVALE с TX

Доходность на риск

GLNCY vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNCY c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNCYVALEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.06

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.60

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.49

3.49

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.68

11.65

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNCY vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа VALE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNCYVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.06

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.31

-0.22

Корреляция

Корреляция между GLNCY и VALE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и VALE

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VALE в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.33%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%
VALE
Vale S.A.		3.58%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и VALE

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и VALE.

Загрузка...

Показатели просадок

GLNCYVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.04%

-92.78%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-19.85%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-49.79%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.10%

-57.60%

-18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-8.44%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.69%

-36.95%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

5.94%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и VALE

Текущая волатильность для Glencore PLC ADR (GLNCY) составляет 9.28%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLNCYVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

12.08%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

24.50%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

32.85%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.92%

35.64%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.70%

42.23%

-2.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNCY и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore PLC ADR и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20212022202320242025
129.94B
11.06B
(GLNCY) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLNCY и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Glencore PLC ADR и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
2.6%
36.9%
Активы портфеля
GLNCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 129.94B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

GLNCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 129.94B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

GLNCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 129.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.