PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLNCY с SDCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLNCY и SDCI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GLNCY с SDCI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLNCY или SDCI.

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLNCY:

-0.98

SDCI:

0.81

Коэф-т Сортино

GLNCY:

-1.42

SDCI:

1.04

Коэф-т Омега

GLNCY:

0.82

SDCI:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLNCY:

-0.69

SDCI:

0.86

Коэф-т Мартина

GLNCY:

-1.42

SDCI:

2.85

Индекс Язвы

GLNCY:

26.17%

SDCI:

3.60%

Дневная вол-ть

GLNCY:

36.89%

SDCI:

14.80%

Макс. просадка

GLNCY:

-85.03%

SDCI:

-45.79%

Текущая просадка

GLNCY:

-39.22%

SDCI:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 5.72%.

GLNCY

С начала года

-11.48%

1 месяц

15.83%

6 месяцев

-19.59%

1 год

-36.29%

3 года

-11.60%

5 лет

21.09%

10 лет

3.08%

SDCI

С начала года

5.72%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

7.45%

1 год

12.91%

3 года

5.91%

5 лет

22.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore PLC ADR

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLNCY и SDCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг риск-скорректированной доходности GLNCY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLNCY c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и SDCI

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SDCI в 5.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLNCY
Glencore PLC ADR		3.02%2.98%8.68%5.56%3.17%3.19%6.47%5.52%1.34%0.00%15.47%3.71%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		5.61%5.93%3.46%33.49%19.25%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и SDCI

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.03%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и SDCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и SDCI

Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...