PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNCY с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLNCY с SDCI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLNCY и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLNCY
Glencore PLC ADR		35.70%28.74%-25.38%-1.13%40.92%66.50%1.46%-10.33%-24.13%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		24.74%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 24.74%.

GLNCY

1 день
-1.12%
1 месяц
5.27%
С начала года
35.70%
6 месяцев
61.92%
1 год
108.36%
3 года*
14.56%
5 лет*
19.11%
10 лет*
17.45%

SDCI

1 день
1.66%
1 месяц
11.39%
С начала года
24.74%
6 месяцев
25.05%
1 год
30.37%
3 года*
21.12%
5 лет*
22.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore PLC ADR

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с CPERGLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с RIOGLNCY с URNU.LGLNCY с FTRIGLNCY с TMC
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC

Доходность на риск

GLNCY vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNCY c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNCYSDCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.67

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.18

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.39

2.69

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

9.12

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNCY vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа SDCI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNCYSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.67

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.24

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.67

-0.58

Корреляция

Корреляция между GLNCY и SDCI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и SDCI

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SDCI в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.35%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.95%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и SDCI

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и SDCI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLNCYSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.04%

-45.79%

-39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-9.09%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-18.55%

-35.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

0.00%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.68%

-11.80%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.52%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и SDCI

Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLNCYSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

7.13%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.16%

14.00%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

18.35%

+20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.91%

18.46%

+17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.69%

17.12%

+22.57%