PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLNCY с SDCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLNCY с SDCI

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLNCY или SDCI.

Корреляция

Корреляция между GLNCY и SDCI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.37%
67.82%
GLNCY
SDCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLNCY:

-1.10

SDCI:

1.04

Коэф-т Сортино

GLNCY:

-1.59

SDCI:

1.47

Коэф-т Омега

GLNCY:

0.80

SDCI:

1.19

Коэф-т Кальмара

GLNCY:

-0.74

SDCI:

1.29

Коэф-т Мартина

GLNCY:

-1.58

SDCI:

4.53

Индекс Язвы

GLNCY:

25.47%

SDCI:

3.41%

Дневная вол-ть

GLNCY:

36.71%

SDCI:

14.84%

Макс. просадка

GLNCY:

-84.64%

SDCI:

-45.79%

Текущая просадка

GLNCY:

-46.88%

SDCI:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 5.05%.

GLNCY

С начала года

-22.65%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-36.11%

1 год

-41.21%

5 лет

18.46%

10 лет

1.16%

SDCI

С начала года

5.05%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

8.73%

1 год

14.01%

5 лет

23.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLNCY и SDCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг риск-скорректированной доходности GLNCY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг риск-скорректированной доходности SDCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLNCY c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SDCI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.08
1.04
GLNCY
SDCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и SDCI

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SDCI в 5.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLNCY
Glencore PLC ADR		3.46%2.98%8.68%5.56%3.17%3.19%6.47%5.52%1.34%0.00%15.47%3.71%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		5.64%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и SDCI

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и SDCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.88%
-6.64%
GLNCY
SDCI

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и SDCI

Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.42%
7.02%
GLNCY
SDCI