PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLNCY с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLNCY и TIP составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение GLNCY с TIP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLNCY или TIP.

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLNCY:

-0.98

TIP:

1.25

Коэф-т Сортино

GLNCY:

-1.42

TIP:

1.74

Коэф-т Омега

GLNCY:

0.82

TIP:

1.22

Коэф-т Кальмара

GLNCY:

-0.69

TIP:

0.60

Коэф-т Мартина

GLNCY:

-1.42

TIP:

3.74

Индекс Язвы

GLNCY:

26.17%

TIP:

1.62%

Дневная вол-ть

GLNCY:

36.89%

TIP:

4.75%

Макс. просадка

GLNCY:

-85.03%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

GLNCY:

-39.22%

TIP:

-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции GLNCY превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.43% соответственно.

GLNCY

С начала года

-11.48%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

-19.59%

1 год

-36.29%

3 года

-11.60%

5 лет

21.09%

10 лет

3.08%

TIP

С начала года

3.73%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

1.95%

1 год

5.47%

3 года

0.76%

5 лет

1.39%

10 лет

2.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore PLC ADR

iShares TIPS Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLNCY и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг риск-скорректированной доходности GLNCY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLNCY c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и TIP

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности TIP в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLNCY
Glencore PLC ADR		3.02%2.98%8.68%5.56%3.17%3.19%6.47%5.52%1.34%0.00%15.47%3.71%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.90%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и TIP

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.03%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и TIP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и TIP

Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...