PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNCY с TIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLNCY с TIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLNCY и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNCY
Glencore PLC ADR		37.24%28.74%-25.38%-1.13%40.92%66.50%1.46%-10.33%-27.77%56.55%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность 37.24%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GLNCY превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 17.44% против 2.49% соответственно.

GLNCY

1 день
-1.19%
1 месяц
4.24%
С начала года
37.24%
6 месяцев
63.76%
1 год
111.30%
3 года*
14.92%
5 лет*
19.38%
10 лет*
17.44%

TIP

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.76%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore PLC ADR

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с CPERGLNCY с PBRGLNCY с RIOGLNCY с SDCIGLNCY с URNU.LGLNCY с TMCGLNCY с FTRI
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BND

Доходность на риск

GLNCY vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNCY c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNCYTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

0.67

+2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

0.93

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.12

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.49

1.03

+4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.68

2.99

+16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNCY vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNCYTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.67

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.57

-0.48

Корреляция

Корреляция между GLNCY и TIP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и TIP

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TIP в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.33%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.80%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и TIP

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и TIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GLNCYTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.04%

-14.57%

-70.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-2.74%

-17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-14.51%

-39.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.10%

-14.51%

-61.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.36%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.69%

-3.46%

-29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

0.94%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и TIP

Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLNCYTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

1.41%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

2.35%

+22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

4.15%

+35.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.92%

6.22%

+29.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.70%

5.75%

+33.95%