PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNCY с CPER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLNCY с CPER

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLNCY и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNCY
Glencore PLC ADR		35.70%28.74%-25.38%-1.13%40.92%66.50%1.46%-10.33%-27.77%56.55%
CPER
United States Copper Index Fund		-1.69%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции GLNCY превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 17.45% против 9.11% соответственно.

GLNCY

1 день
-1.12%
1 месяц
5.27%
С начала года
35.70%
6 месяцев
61.92%
1 год
108.36%
3 года*
14.56%
5 лет*
19.11%
10 лет*
17.45%

CPER

1 день
0.09%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
12.47%
1 год
9.01%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore PLC ADR

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с SDCIGLNCY с RIOGLNCY с URNU.LGLNCY с FTRIGLNCY с TMC
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

GLNCY vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNCY c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNCYCPERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

0.25

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

0.55

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.39

0.37

+5.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

0.74

+18.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNCY vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNCYCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.25

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.25

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

-0.01

Корреляция

Корреляция между GLNCY и CPER составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и CPER

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.35%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и CPER

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и CPER.

Загрузка...

Показатели просадок

GLNCYCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.04%

-54.04%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-24.77%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-34.75%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.10%

-38.42%

-37.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-11.21%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.68%

-25.65%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

12.21%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и CPER

Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER) имеют волатильность 9.36% и 8.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLNCYCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

8.98%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.16%

21.93%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

36.82%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.91%

26.84%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.69%

23.86%

+15.83%