Сравнение GLNCY с CPER
GLNCY (Glencore PLC ADR) is a stock, while CPER (United States Copper Index Fund) is Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, GLNCY returned 17.92%/yr vs 10.07%/yr for CPER. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLNCY и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNCY показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции GLNCY превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 17.92% против 10.07% соответственно.
GLNCY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 28.84%
- 1 год
- 85.86%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 17.92%
CPER
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам GLNCY и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 25.18% | 28.74% | -25.38% | -1.13% | 40.92% | 66.50% | 1.46% | -10.33% | -27.77% | 56.55% |
CPER United States Copper Index Fund | 3.86% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between GLNCY and CPER is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between GLNCY and CPER shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNCY vs. CPER — Ранг доходности на риск
GLNCY
CPER
Сравнение GLNCY c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNCY | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 0.74 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.50 | 1.53 | +14.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNCY и CPER
Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNCY | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -54.04% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -24.77% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.44% | -24.77% | -28.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -34.75% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.10% | -38.42% | -37.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -10.57% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -25.32% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 11.99% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNCY и CPER
Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNCY | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 9.62% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 23.77% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.03% | 35.16% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 27.09% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 24.12% | +14.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNCY и CPER
Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLNCY Glencore PLC ADR | 2.00% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
Часто задаваемые вопросы
GLNCY and CPER have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNCY has higher volatility (14.09%) compared to CPER (9.62%). In terms of maximum drawdown, GLNCY dropped -85.04% vs CPER's -54.04%.
GLNCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNCY и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор