PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLNCY с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLNCY и CPER составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GLNCY с CPER

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLNCY или CPER.

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLNCY:

-1.01

CPER:

-0.02

Коэф-т Сортино

GLNCY:

-1.44

CPER:

0.18

Коэф-т Омега

GLNCY:

0.82

CPER:

1.02

Коэф-т Кальмара

GLNCY:

-0.69

CPER:

-0.01

Коэф-т Мартина

GLNCY:

-1.42

CPER:

-0.02

Индекс Язвы

GLNCY:

26.52%

CPER:

10.11%

Дневная вол-ть

GLNCY:

36.87%

CPER:

27.66%

Макс. просадка

GLNCY:

-85.03%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

GLNCY:

-40.33%

CPER:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 15.90%. За последние 10 лет акции GLNCY уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.66% соответственно.

GLNCY

С начала года

-13.11%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-20.15%

1 год

-37.05%

3 года

-12.47%

5 лет

20.64%

10 лет

3.10%

CPER

С начала года

15.90%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

13.07%

1 год

-0.65%

3 года

3.66%

5 лет

13.46%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore PLC ADR

United States Copper Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLNCY и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг риск-скорректированной доходности GLNCY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLNCY c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и CPER

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLNCY
Glencore PLC ADR		3.08%2.98%8.68%5.56%3.17%3.19%6.47%5.52%1.34%0.00%15.47%3.71%
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и CPER

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.03%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и CPER.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и CPER

Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...