PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNCY с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLNCY с CPER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLNCY (Glencore PLC ADR) is a stock, while CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, GLNCY returned 18.98%/yr vs 10.97%/yr for CPER. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность 51.55%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции GLNCY превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 18.98% против 10.97% соответственно.

GLNCY

1 день
0.92%
1 месяц
8.91%
С начала года
51.55%
6 месяцев
63.20%
1 год
115.33%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.49%
10 лет*
18.98%

CPER

1 день
0.79%
1 месяц
9.36%
С начала года
13.64%
6 месяцев
20.98%
1 год
30.22%
3 года*
19.73%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNCY и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNCY
Glencore PLC ADR		51.55%28.74%-25.38%-1.13%40.92%66.50%1.46%-10.33%-27.77%56.55%
CPER
United States Copper Index Fund		13.64%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between GLNCY and CPER is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.49

The correlation between GLNCY and CPER has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore PLC ADR

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с SDCIGLNCY с RIOGLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с FTRIGLNCY с URNU.LGLNCY с TMC
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

GLNCY vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNCY c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNCYCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
0.88

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
1.23

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.21

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.89

1.23

+6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.27

2.54

+21.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNCY vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNCYCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

0.88

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.14

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и CPER

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и CPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNCYCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.04%

-54.04%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-24.77%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.44%

-24.77%

-28.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-34.75%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.10%

-38.42%

-37.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-2.14%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.33%

-25.40%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

11.93%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и CPER

Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER) имеют волатильность 10.05% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNCYCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

9.60%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.83%

22.85%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

34.49%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.67%

26.97%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

24.04%

+15.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и CPER

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.65%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%

Часто задаваемые вопросы

GLNCY and CPER have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNCY has higher volatility (10.05%) compared to CPER (9.60%). In terms of maximum drawdown, GLNCY dropped -85.04% vs CPER's -54.04%.

GLNCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNCY и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор