PortfoliosLab logo
Сравнение GLNCY с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLNCY и CPER составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности GLNCY и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.07%
17.79%
GLNCY
CPER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLNCY:

-1.10

CPER:

0.21

Коэф-т Сортино

GLNCY:

-1.59

CPER:

0.48

Коэф-т Омега

GLNCY:

0.80

CPER:

1.06

Коэф-т Кальмара

GLNCY:

-0.74

CPER:

0.28

Коэф-т Мартина

GLNCY:

-1.58

CPER:

0.45

Индекс Язвы

GLNCY:

25.47%

CPER:

13.04%

Дневная вол-ть

GLNCY:

36.71%

CPER:

27.99%

Макс. просадка

GLNCY:

-84.64%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

GLNCY:

-46.88%

CPER:

-9.44%

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции GLNCY уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 1.16% против 4.38% соответственно.


GLNCY

С начала года

-22.65%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-36.11%

1 год

-41.21%

5 лет

18.46%

10 лет

1.16%

CPER

С начала года

17.89%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

5.89%

1 год

3.34%

5 лет

14.79%

10 лет

4.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLNCY и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLNCY
Ранг риск-скорректированной доходности GLNCY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLNCY c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.08
0.21
GLNCY
CPER

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и CPER

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLNCY
Glencore PLC ADR
3.46%2.98%8.68%5.56%3.17%3.19%6.47%5.52%1.34%0.00%15.47%3.71%
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и CPER

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.88%
-9.44%
GLNCY
CPER

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и CPER

Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.42%
12.41%
GLNCY
CPER