PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNCY с CPER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLNCY с CPER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLNCY и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLNCY
Glencore PLC ADR		37.24%28.74%-25.38%-1.13%40.92%66.50%1.46%-10.33%-27.77%56.55%
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность 37.24%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции GLNCY превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 17.44% против 9.08% соответственно.

GLNCY

1 день
-1.19%
1 месяц
4.24%
С начала года
37.24%
6 месяцев
63.76%
1 год
111.30%
3 года*
14.92%
5 лет*
19.38%
10 лет*
17.44%

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore PLC ADR

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с RIOGLNCY с SDCIGLNCY с URNU.LGLNCY с TMCGLNCY с FTRI
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

GLNCY vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNCY c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNCYCPERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

0.24

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

0.54

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.49

0.35

+5.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.68

0.71

+18.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNCY vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNCYCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.24

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

0.00

Корреляция

Корреляция между GLNCY и CPER составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и CPER

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.33%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и CPER

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и CPER.

Загрузка...

Показатели просадок

GLNCYCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.04%

-54.04%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-24.77%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

-34.75%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.10%

-38.42%

-37.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-11.29%

+10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.69%

-25.65%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

12.19%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и CPER

Glencore PLC ADR (GLNCY) и United States Copper Index Fund (CPER) имеют волатильность 9.28% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLNCYCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.07%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

21.93%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

36.82%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.92%

26.85%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.70%

23.86%

+15.84%