Сравнение GLNCY с FTRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI).
FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GLNCY и FTRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLNCY и FTRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 37.24% | 28.74% | -25.38% | -1.13% | 40.92% | 66.50% | 1.46% | -10.33% | -27.77% | 56.55% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 15.22% | 33.62% | -3.93% | 1.53% | 7.49% | 25.29% | -0.79% | 21.97% | -8.34% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GLNCY показывает доходность 37.24%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции GLNCY превзошли акции FTRI по среднегодовой доходности: 17.44% против 11.56% соответственно.
GLNCY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 37.24%
- 6 месяцев
- 63.76%
- 1 год
- 111.30%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 17.44%
FTRI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNCY vs. FTRI — Ранг доходности на риск
GLNCY
FTRI
Сравнение GLNCY c FTRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNCY | FTRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.90 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.43 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 2.93 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 12.73 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNCY | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.90 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между GLNCY и FTRI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNCY и FTRI
Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FTRI в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 1.33% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.25% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок GLNCY и FTRI
Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и FTRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLNCY | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -43.82% | -41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -13.35% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -27.51% | -26.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.10% | -43.82% | -32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -5.54% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.69% | -8.49% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.10% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNCY и FTRI
Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLNCY | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 6.29% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | 14.48% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.18% | 20.49% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.92% | 20.92% | +15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.70% | 22.32% | +17.38% |