Сравнение GLNCY с FTRI
GLNCY (Glencore PLC ADR) is a stock, while FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index. Over the past 10 years, GLNCY returned 18.98%/yr vs 10.29%/yr for FTRI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLNCY и FTRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNCY показывает доходность 51.55%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции GLNCY превзошли акции FTRI по среднегодовой доходности: 18.98% против 10.29% соответственно.
GLNCY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 51.55%
- 6 месяцев
- 63.20%
- 1 год
- 115.33%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 18.98%
FTRI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам GLNCY и FTRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 51.55% | 28.74% | -25.38% | -1.13% | 40.92% | 66.50% | 1.46% | -10.33% | -27.77% | 56.55% |
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 11.10% | 33.62% | -3.93% | 1.53% | 7.49% | 25.29% | -0.79% | 21.97% | -8.34% | 11.77% |
Correlation
The correlation between GLNCY and FTRI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between GLNCY and FTRI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNCY vs. FTRI — Ранг доходности на риск
GLNCY
FTRI
Сравнение GLNCY c FTRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNCY | FTRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.89 | 2.33 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.27 | 6.61 | +17.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNCY | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | 1.60 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GLNCY и FTRI
Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и FTRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNCY | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -43.82% | -41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -11.87% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.44% | -15.25% | -38.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -27.51% | -26.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.10% | -43.82% | -32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -8.92% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.33% | -8.47% | -23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 4.17% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNCY и FTRI
Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNCY | FTRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 5.37% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 14.07% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 17.31% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 20.76% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 22.02% | +17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNCY и FTRI
Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FTRI в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 2.33% | 2.35% | 4.29% | 6.56% | 8.37% | 6.58% | 3.64% | 6.25% | 4.24% | 3.60% | 2.96% | 0.89% |
GLNCY Glencore PLC ADR | 1.65% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
Часто задаваемые вопросы
GLNCY and FTRI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNCY has higher volatility (10.05%) compared to FTRI (5.37%). In terms of maximum drawdown, GLNCY dropped -85.04% vs FTRI's -43.82%.
GLNCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNCY и FTRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор