PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNCY с TMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLNCY с TMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLNCY (Glencore PLC ADR) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, GLNCY returned 20.26%/yr vs 106.60%/yr for TMC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и TMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и TMC the metals company Inc. (TMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность 51.55%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -2.92%.

GLNCY

1 день
0.92%
1 месяц
8.91%
С начала года
51.55%
6 месяцев
63.20%
1 год
115.33%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.49%
10 лет*
18.98%

TMC

1 день
-2.12%
1 месяц
14.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-23.21%
1 год
41.27%
3 года*
106.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNCY и TMC

2026 (YTD)20252024202320222021
GLNCY
Glencore PLC ADR		51.55%28.74%-25.38%-1.13%40.92%9.68%
TMC
TMC the metals company Inc.		-2.92%450.89%1.82%42.86%-62.98%-77.90%

Correlation

The correlation between GLNCY and TMC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.18

The correlation between GLNCY and TMC shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLNCY:

$98.72B

TMC:

$1.93T

EPS

GLNCY:

-$0.21

TMC:

-$0.00

Общая выручка (12 мес.)

GLNCY:

$478.28B

TMC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GLNCY:

$10.29B

TMC:

-$136.00K

EBITDA (12 мес.)

GLNCY:

$18.49B

TMC:

-$296.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glencore PLC ADR

TMC the metals company Inc.

Часто сравнивают с GLNCY:
GLNCY с CPERGLNCY с SDCIGLNCY с RIOGLNCY с TIPGLNCY с PBRGLNCY с FTRIGLNCY с URNU.L
Часто сравнивают с TMC:
TMC с MPTMC с TMQTMC с UAMYTMC с TSLATMC с SPYTMC с MLGOTMC с FURY

Доходность на риск

GLNCY vs. TMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг доходности на риск GLNCY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TMC
Ранг доходности на риск TMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNCY c TMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNCYTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
0.40

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
1.39

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.15

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.89

0.67

+7.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.27

1.12

+23.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNCY vs. TMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа TMC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и TMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNCYTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

0.40

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.08

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и TMC

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и TMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNCYTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.04%

-95.58%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-61.65%

+46.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.44%

-74.56%

+21.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-51.89%

+50.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.33%

-79.59%

+47.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

37.06%

-32.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и TMC

Текущая волатильность для Glencore PLC ADR (GLNCY) составляет 10.05%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNCYTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

24.63%

-14.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.83%

67.19%

-42.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

103.58%

-70.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.67%

113.04%

-77.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

113.04%

-73.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и TMC

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как TMC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLNCY
Glencore PLC ADR		1.65%1.83%2.98%8.68%5.56%3.00%0.00%5.50%4.70%1.08%0.00%13.64%
TMC
TMC the metals company Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLNCY и TMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore PLC ADR и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B202120222023202420252026
129.94B
0
(GLNCY) Общая выручка
(TMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLNCY and TMC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMC has higher volatility (24.63%) compared to GLNCY (10.05%). In terms of maximum drawdown, GLNCY dropped -85.04% vs TMC's -95.58%.

GLNCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNCY и TMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор