Сравнение GLNCY с TMC
GLNCY (Glencore PLC ADR) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, GLNCY returned 11.49%/yr vs 47.19%/yr for TMC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLNCY и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNCY показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -26.09%.
GLNCY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 28.84%
- 1 год
- 85.86%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 17.92%
TMC
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -31.01%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNCY и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 25.18% | 28.74% | -25.38% | -1.13% | 40.92% | 10.41% |
TMC TMC the metals company Inc. | -26.09% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between GLNCY and TMC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between GLNCY and TMC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLNCY:
$81.55B
TMC:
$1.47T
GLNCY:
-$0.21
TMC:
-$0.00
GLNCY:
$478.28B
TMC:
$0.00
GLNCY:
$10.29B
TMC:
-$136.00K
GLNCY:
$18.49B
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNCY vs. TMC — Ранг доходности на риск
GLNCY
TMC
Сравнение GLNCY c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNCY | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.50 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.50 | -0.80 | +17.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNCY и TMC
Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNCY | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -95.58% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -61.65% | +43.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.44% | -74.56% | +21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -63.37% | +44.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -79.32% | +47.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 38.94% | -33.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNCY и TMC
Текущая волатильность для Glencore PLC ADR (GLNCY) составляет 14.09%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 23.61%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNCY | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 23.61% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 65.75% | -39.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.03% | 97.03% | -62.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 112.94% | -77.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 112.94% | -74.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNCY и TMC
Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как TMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 2.00% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLNCY и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore PLC ADR и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLNCY and TMC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (23.61%) compared to GLNCY (14.09%). In terms of maximum drawdown, GLNCY dropped -85.04% vs TMC's -95.58%.
GLNCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNCY и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор