Сравнение GLNCY с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и Rio Tinto Group (RIO).
Доходность
Сравнение доходности GLNCY и RIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLNCY и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 37.24% | 28.74% | -25.38% | -1.13% | 40.92% | 66.50% | 1.46% | -10.33% | -27.77% | 56.55% |
RIO Rio Tinto Group | 21.78% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Фундаментальные показатели
GLNCY:
$90.40B
RIO:
$155.34B
GLNCY:
-$0.21
RIO:
$13.11
GLNCY:
0.19
RIO:
1.39
GLNCY:
2.33
RIO:
2.50
GLNCY:
$478.28B
RIO:
$111.41B
GLNCY:
$10.29B
RIO:
$31.10B
GLNCY:
$18.49B
RIO:
$40.42B
Доходность по периодам
С начала года, GLNCY показывает доходность 37.24%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции GLNCY уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 17.44% против 20.89% соответственно.
GLNCY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 37.24%
- 6 месяцев
- 63.76%
- 1 год
- 111.30%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 17.44%
RIO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 47.02%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNCY vs. RIO — Ранг доходности на риск
GLNCY
RIO
Сравнение GLNCY c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNCY | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 2.35 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.92 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 4.36 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | 14.45 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNCY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.35 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GLNCY и RIO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNCY и RIO
Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности RIO в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 1.33% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
RIO Rio Tinto Group | 4.24% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок GLNCY и RIO
Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и RIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLNCY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -88.97% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -15.19% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -36.97% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.10% | -37.47% | -38.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -3.29% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.69% | -23.88% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 4.58% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNCY и RIO
Текущая волатильность для Glencore PLC ADR (GLNCY) составляет 9.28%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLNCY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 10.28% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | 20.88% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.18% | 28.16% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.92% | 29.07% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.70% | 30.93% | +8.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLNCY и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore PLC ADR и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLNCY и RIO
GLNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 129.94B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
GLNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 129.94B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GLNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 129.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.