Сравнение GLNCY с PBR
GLNCY (Glencore PLC ADR) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. GLNCY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PBR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GLNCY returned 18.98%/yr vs 23.13%/yr for PBR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLNCY и PBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNCY показывает доходность 51.55%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 54.48%. За последние 10 лет акции GLNCY уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 18.98% против 23.13% соответственно.
GLNCY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 51.55%
- 6 месяцев
- 63.20%
- 1 год
- 115.33%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 18.98%
PBR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -16.40%
- С начала года
- 54.48%
- 6 месяцев
- 45.11%
- 1 год
- 70.96%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 31.97%
- 10 лет*
- 23.13%
Сравнение доходности по годам GLNCY и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 51.55% | 28.74% | -25.38% | -1.13% | 40.92% | 66.50% | 1.46% | -10.33% | -27.77% | 56.55% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 54.48% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Correlation
The correlation between GLNCY and PBR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2011 г. | 0.38 |
The correlation between GLNCY and PBR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLNCY:
$98.72B
PBR:
$116.39B
GLNCY:
-$0.21
PBR:
$3.16
GLNCY:
0.21
PBR:
1.25
GLNCY:
2.54
PBR:
1.37
GLNCY:
$478.28B
PBR:
$93.27B
GLNCY:
$10.29B
PBR:
$43.47B
GLNCY:
$18.49B
PBR:
$41.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNCY vs. PBR — Ранг доходности на риск
GLNCY
PBR
Сравнение GLNCY c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNCY | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.89 | 4.10 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.27 | 10.32 | +13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNCY | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | 2.26 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.20 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLNCY и PBR
Максимальная просадка GLNCY за все время составила -85.04%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и PBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNCY | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -95.62% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -17.39% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.44% | -28.24% | -25.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -39.62% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.10% | -75.13% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -24.74% | +23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.33% | -52.73% | +20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 6.90% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNCY и PBR
Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNCY | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 9.15% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 25.13% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 31.71% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 37.89% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 47.10% | -8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNCY и PBR
Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PBR в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLNCY Glencore PLC ADR | 1.65% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.92% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLNCY и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore PLC ADR и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLNCY и PBR
GLNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 129.94B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
GLNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 129.94B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
GLNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 129.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
GLNCY and PBR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNCY has higher volatility (10.05%) compared to PBR (9.15%). In terms of maximum drawdown, GLNCY dropped -85.04% vs PBR's -95.62%.
GLNCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNCY и PBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор