PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLNCY с URNU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLNCY с URNU.L

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glencore PLC ADR (GLNCY) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L).

URNU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index. Фонд был запущен 22 апр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLNCY или URNU.L.

Корреляция

Корреляция между GLNCY и URNU.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLNCY и URNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glencore PLC ADR (GLNCY) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.40%
38.89%
GLNCY
URNU.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLNCY:

-1.10

URNU.L:

-0.46

Коэф-т Сортино

GLNCY:

-1.59

URNU.L:

-0.42

Коэф-т Омега

GLNCY:

0.80

URNU.L:

0.95

Коэф-т Кальмара

GLNCY:

-0.74

URNU.L:

-0.47

Коэф-т Мартина

GLNCY:

-1.58

URNU.L:

-1.02

Индекс Язвы

GLNCY:

25.47%

URNU.L:

17.91%

Дневная вол-ть

GLNCY:

36.71%

URNU.L:

40.32%

Макс. просадка

GLNCY:

-84.64%

URNU.L:

-38.62%

Текущая просадка

GLNCY:

-46.88%

URNU.L:

-21.73%

Доходность по периодам

С начала года, GLNCY показывает доходность -22.65%, что значительно ниже, чем у URNU.L с доходностью -4.82%.

GLNCY

С начала года

-22.65%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-36.11%

1 год

-41.21%

5 лет

18.46%

10 лет

1.16%

URNU.L

С начала года

-4.82%

1 месяц

25.16%

6 месяцев

-13.72%

1 год

-13.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLNCY и URNU.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNCY
Ранг риск-скорректированной доходности GLNCY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLNCY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNCY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNCY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNCY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNCY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
URNU.L
Ранг риск-скорректированной доходности URNU.L, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLNCY c URNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore PLC ADR (GLNCY) и Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLNCY на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа URNU.L равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNCY и URNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.17
-0.39
GLNCY
URNU.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNCY и URNU.L

Дивидендная доходность GLNCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как URNU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLNCY
Glencore PLC ADR		3.46%2.98%8.68%5.56%3.17%3.19%6.47%5.52%1.34%0.00%15.47%3.71%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLNCY и URNU.L

Максимальная просадка GLNCY за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки URNU.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNCY и URNU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-46.88%
-21.73%
GLNCY
URNU.L

Волатильность

Сравнение волатильности GLNCY и URNU.L

Glencore PLC ADR (GLNCY) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что GLNCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.42%
11.13%
GLNCY
URNU.L