Сравнение GLL с VOO
GLL (ProShares UltraShort Gold) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -22.08%/yr vs 15.50%/yr for VOO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности GLL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -22.08% против 15.50% соответственно.
GLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.29%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- -41.70%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -22.08%
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам GLL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -5.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between GLL and VOO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.04 |
The correlation between GLL and VOO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. VOO — Ранг доходности на риск
GLL
VOO
Сравнение GLL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.75 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 12.42 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и VOO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -33.99% | -65.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -8.90% | -56.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -18.69% | -69.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -24.52% | -65.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -33.99% | -61.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -2.34% | -96.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -3.68% | -81.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.47% | 1.97% | +40.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и VOO
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 4.34% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 9.58% | +36.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.94% | 12.27% | +41.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 16.88% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 18.03% | +14.35% |
Сравнение комиссий GLL и VOO
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и VOO
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and VOO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (15.23%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs -22.08% for GLL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs -22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while VOO is S&P 500. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор