PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -22.08% против 15.50% соответственно.


GLL

1 день
0.00%
1 месяц
23.29%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-6.08%
1 год
-41.70%
3 года*
-39.64%
5 лет*
-27.61%
10 лет*
-22.08%

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и VOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-5.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between GLL and VOO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.04

The correlation between GLL and VOO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

GLL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.75

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

12.42

-13.41

GLL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и VOO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и VOO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-33.99%

-65.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-8.90%

-56.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-18.69%

-69.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-24.52%

-65.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-33.99%

-61.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-2.34%

-96.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-3.68%

-81.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.47%

1.97%

+40.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и VOO

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

4.34%

+10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

9.58%

+36.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.94%

12.27%

+41.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

16.88%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

18.03%

+14.35%

Сравнение комиссий GLL и VOO

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и VOO

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы


GLL and VOO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (15.23%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.50% vs -22.08% for GLL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.50% return vs -22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while VOO is S&P 500. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор