PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -23.48% против 61.24% соответственно.


GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between GLL and USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.03

The correlation between GLL and USD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

GLL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.48

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

7.94

-8.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

22.96

-24.12

GLL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

4.12

-5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.89

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.89

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.49

-1.16

Просадки

Сравнение просадок GLL и USD

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-88.63%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-31.80%

-33.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-64.46%

-23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-77.85%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-77.85%

-17.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-6.07%

-92.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-32.35%

-52.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.87%

10.98%

+30.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

21.29%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

46.74%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

61.28%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

76.56%

-40.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

69.24%

-37.12%

Сравнение комиссий GLL и USD

И GLL, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и USD

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


GLL and USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -23.48% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while USD is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор