Сравнение GLL с USD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.63%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -20.63% против 56.23% соответственно.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам GLL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between GLL and USD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.04 |
The correlation between GLL and USD shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. USD — Ранг доходности на риск
GLL
USD
Сравнение GLL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.42 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 8.81 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и USD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -88.63% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -31.80% | -33.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -64.46% | -23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -77.85% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -77.85% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -24.58% | -74.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -32.25% | -52.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 12.32% | +32.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 12.83%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 30.75% | -17.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 58.47% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 71.05% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 78.28% | -41.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 70.10% | -37.66% |
Сравнение комиссий GLL и USD
И GLL, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и USD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and USD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -20.63% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
USD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while USD is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор