Сравнение GLL с USD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.48%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -23.48% против 61.24% соответственно.
GLL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -19.96%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- -41.54%
- 5 лет*
- -29.06%
- 10 лет*
- -23.48%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам GLL и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -15.95% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between GLL and USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.03 |
The correlation between GLL and USD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. USD — Ранг доходности на риск
GLL
USD
Сравнение GLL c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.48 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 7.94 | -8.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 22.96 | -24.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 4.12 | -5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | 0.89 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.89 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.49 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и USD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -88.63% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -31.80% | -33.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -64.46% | -23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -77.85% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -77.85% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -6.07% | -92.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -32.35% | -52.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.87% | 10.98% | +30.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 21.29% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 46.74% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 61.28% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 76.56% | -40.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 69.24% | -37.12% |
Сравнение комиссий GLL и USD
И GLL, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и USD
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -23.48% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
USD has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while USD is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор