Сравнение GLL с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
GLL и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -24.76% против -9.67% соответственно.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и UCO
И GLL, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GLL vs. UCO — Ранг доходности на риск
GLL
UCO
Сравнение GLL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.66 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 1.20 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.15 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.08 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.80 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.66 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | 0.36 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.14 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.36 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GLL и UCO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UCO
Ни GLL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и UCO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.95% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -34.77% | -36.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -67.24% | -22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -98.75% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -99.40% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -85.35% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 20.76% | +23.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UCO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 20.37%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 25.64% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 40.74% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 57.38% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 59.11% | -23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 71.31% | -39.32% |