Сравнение GLL с UCO
GLL (ProShares UltraShort Gold) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -21.60%/yr vs 23.23%/yr for UCO. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 82.61%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -21.60% против 23.23% соответственно.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
UCO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 51.35%
- С начала года
- 82.61%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 23.23%
- Всё время*
- -9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
| $136.58M | $141.87M | $140.67M |
Сравнение доходности по годам GLL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 82.61% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between GLL and UCO is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.15 |
The correlation between GLL and UCO shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. UCO — Ранг доходности на риск
GLL
UCO
Сравнение GLL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.34 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.37 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и UCO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.86% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -38.55% | -25.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -50.38% | -37.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -67.24% | -22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -96.50% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -85.83% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -82.13% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 15.26% | +29.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UCO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 14.46%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 24.00% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 51.41% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 60.25% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 60.46% | -23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 317.72% | -285.15% |
Сравнение комиссий GLL и UCO
И GLL, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UCO
Ни GLL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and UCO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (24.00%) compared to GLL (14.46%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 23.23% vs -21.60% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 23.23% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while UCO is Oil & Gas. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%).
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор