Сравнение GLL с UCO
GLL (ProShares UltraShort Gold) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.80%/yr vs 18.60%/yr for UCO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 69.20%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -20.80% против 18.60% соответственно.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
UCO
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- -30.80%
- С начала года
- 69.20%
- 6 месяцев
- 64.11%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам GLL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 69.20% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between GLL and UCO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.15 |
The correlation between GLL and UCO shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. UCO — Ранг доходности на риск
GLL
UCO
Сравнение GLL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.19 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.71 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и UCO
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.86% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -37.09% | -28.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -50.38% | -37.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -67.24% | -22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -96.50% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -86.87% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -82.11% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 16.32% | +26.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UCO
ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 16.87% и 17.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 17.09% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 48.66% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 56.87% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 60.17% | -23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 317.72% | -285.36% |
Сравнение комиссий GLL и UCO
И GLL, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UCO
Ни GLL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and UCO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (17.09%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 18.60% vs -20.80% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 18.60% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while UCO is Oil & Gas. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%).
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор