PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: -24.76% против -9.67% соответственно.


GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий GLL и UCO

И GLL, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

GLL vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

0.66

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.13

1.20

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.15

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.08

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

1.80

-3.20

GLL vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.66

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

0.36

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

-0.14

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.36

-0.34

Корреляция

Корреляция между GLL и UCO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и UCO

Ни GLL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и UCO

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-99.95%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-34.77%

-36.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-67.24%

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-98.75%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-99.40%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-85.35%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.20%

20.76%

+23.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и UCO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 20.37%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

25.64%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

40.74%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

57.38%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

59.11%

-23.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.99%

71.31%

-39.32%