PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и DGP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
13.65%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -24.50% против 22.44% соответственно.


GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%

DGP

1 день
9.12%
1 месяц
-22.14%
С начала года
13.65%
6 месяцев
37.68%
1 год
101.12%
3 года*
63.02%
5 лет*
38.30%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий GLL и DGP

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.


Доходность на риск

GLL vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

1.84

-2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.03

2.24

-4.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.91

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

11.14

-12.53

GLL vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.84

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

1.01

-1.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

0.64

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.30

-1.00

Корреляция

Корреляция между GLL и DGP составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и DGP

Ни GLL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и DGP

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DGP.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-75.31%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-36.58%

-34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-51.24%

-38.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-51.24%

-44.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-24.38%

-74.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-41.24%

-43.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.01%

9.54%

+34.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и DGP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 21.53%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

25.22%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

48.02%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.76%

55.31%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

38.32%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

34.93%

-2.95%