Сравнение GLL с DGP
GLL (ProShares UltraShort Gold) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds - GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%) while DGP tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs 20.46%/yr for DGP. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -23.37% против 20.46% соответственно.
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам GLL и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -14.49% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Correlation
The correlation between GLL and DGP is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.96 |
The correlation between GLL and DGP has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. DGP — Ранг доходности на риск
GLL
DGP
Сравнение GLL c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.58 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.05 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.10 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | 0.79 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.59 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.28 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и DGP
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -75.31% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -36.58% | -28.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -36.58% | -51.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -51.24% | -38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -51.24% | -44.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -32.78% | -66.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -41.09% | -44.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.74% | 14.24% | +27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DGP
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 10.48% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 46.34% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 52.47% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 38.77% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 35.04% | -2.92% |
Сравнение комиссий GLL и DGP
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DGP
Ни GLL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and DGP have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (11.07%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs DGP's -75.31%.
On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -23.37% for GLL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLL and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.75% for DGP.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор