Сравнение GLL с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
GLL и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 13.65% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -24.50% против 22.44% соответственно.
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
DGP
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и DGP
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
GLL vs. DGP — Ранг доходности на риск
GLL
DGP
Сравнение GLL c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | 1.84 | -2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | 2.24 | -4.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.91 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.14 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.84 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | 1.01 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | 0.64 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.30 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между GLL и DGP составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DGP
Ни GLL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и DGP
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -75.31% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -36.58% | -34.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -51.24% | -38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -51.24% | -44.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -24.38% | -74.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -41.24% | -43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 9.54% | +34.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DGP
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 21.53%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 25.22%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 25.22% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 48.02% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 55.31% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 38.32% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 34.93% | -2.95% |