Сравнение GLL с COPZ
GLL (ProShares UltraShort Gold) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance. GLL is passively managed, while COPZ is actively managed. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
COPZ
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -32.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 42.92% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -38.59% |
Correlation
The correlation between GLL and COPZ is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. COPZ — Ранг доходности на риск
GLL
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLL c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и COPZ
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки COPZ в -51.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -51.36% | -47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -49.26% | -49.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -31.69% | -53.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 108.90% | -53.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 108.90% | -72.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 108.90% | -76.46% |
Сравнение комиссий GLL и COPZ
И GLL, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и COPZ
Ни GLL, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and COPZ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLL and COPZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while COPZ is Copper. They also come from different issuers: ProShares and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для GLL и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор