Сравнение GLL с COPZ
GLL (ProShares UltraShort Gold) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both Leveraged Commodities funds. GLL is passively managed, while COPZ is actively managed. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
COPZ
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 32.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 21.72% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -5.37% |
Correlation
The correlation between GLL and COPZ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. COPZ — Ранг доходности на риск
GLL
COPZ
Сравнение GLL c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.17 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и COPZ
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -49.79% | -49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -21.65% | -77.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -28.52% | -56.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 104.89% | -52.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 104.89% | -68.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 104.89% | -72.77% |
Сравнение комиссий GLL и COPZ
И GLL, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и COPZ
Ни GLL, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and COPZ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLL and COPZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and COPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для GLL и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор