Сравнение GLL с COPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ).
GLL и COPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности GLL и COPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 6.10% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -23.72% |
Доходность по периодам
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
COPZ
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -34.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и COPZ
И GLL, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GLL vs. COPZ — Ранг доходности на риск
GLL
COPZ
Сравнение GLL c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GLL и COPZ составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и COPZ
Ни GLL, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и COPZ
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и COPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -49.79% | -49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -36.84% | -62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -26.76% | -58.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и COPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 119.42% | -64.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 119.42% | -84.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 119.42% | -87.43% |