PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и BOIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-25.47%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -24.76% против -55.80% соответственно.


GLL

1 день
-3.42%
1 месяц
21.74%
С начала года
-25.47%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-61.72%
3 года*
-43.38%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-24.76%

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий GLL и BOIL

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


Доходность на риск

GLL vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

-0.67

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.13

-0.97

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.88

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-1.00

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-1.35

-0.04

GLL vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

-0.53

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

-0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между GLL и BOIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и BOIL

Ни GLL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и BOIL

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BOIL.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-100.00%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-82.08%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-99.88%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-99.98%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-100.00%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-93.51%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.20%

60.88%

-16.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и BOIL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 20.37%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

29.37%

-9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

109.37%

-62.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.80%

120.58%

-65.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.41%

118.63%

-83.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.99%

101.93%

-69.94%