Сравнение GLL с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
GLL и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -33.36% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -24.76% против -55.80% соответственно.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
BOIL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -33.36%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -80.61%
- 3 года*
- -65.17%
- 5 лет*
- -62.88%
- 10 лет*
- -55.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и BOIL
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
GLL vs. BOIL — Ранг доходности на риск
GLL
BOIL
Сравнение GLL c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.67 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | -0.97 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -1.00 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.35 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.67 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | -0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GLL и BOIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и BOIL
Ни GLL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и BOIL
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -100.00% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -82.08% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -99.88% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -99.98% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -100.00% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -93.51% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 60.88% | -16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и BOIL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 20.37%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 29.37% | -9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 109.37% | -62.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 120.58% | -65.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 118.63% | -83.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 101.93% | -69.94% |