PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с BOIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%) while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.48%/yr vs -56.88%/yr for BOIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GLL charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности GLL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -32.49%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -23.48% против -56.88% соответственно.

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%

BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between GLL and BOIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

GLL vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.64

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
-0.69

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.90

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.22

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

-0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.61

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GLL и BOIL

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-100.00%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-80.85%

+15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-96.86%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-99.91%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-99.99%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-100.00%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-93.59%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.87%

59.39%

-17.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и BOIL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

23.92%

-12.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

107.82%

-63.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

113.86%

-61.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

118.93%

-83.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

101.81%

-69.69%

Сравнение комиссий GLL и BOIL

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и BOIL

Ни GLL, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLL and BOIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.92%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, GLL leads with -23.48% vs -56.88% for BOIL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -23.48% return vs -56.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

GLL and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 1.31% for BOIL.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор