Сравнение GLL с ARP
GLL (ProShares UltraShort Gold) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV. GLL is passively managed, while ARP is actively managed. Over the past 3 years, GLL returned -37.43%/yr vs 13.06%/yr for ARP. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности GLL и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 8.06%.
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
ARP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -0.70% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 8.06% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.82% |
Correlation
The correlation between GLL and ARP is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | -0.58 |
The correlation between GLL and ARP shifts across timeframes, from -0.70 (1 year) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. ARP — Ранг доходности на риск
GLL
ARP
Сравнение GLL c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.14 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 7.26 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и ARP
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -10.13% | -89.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -10.13% | -54.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -10.13% | -77.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -3.46% | -95.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -1.88% | -83.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.38% | 2.98% | +41.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и ARP
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 4.65% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 13.04% | +33.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 14.94% | +40.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 10.48% | +26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.44% | 10.48% | +21.96% |
Сравнение комиссий GLL и ARP
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и ARP
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.05% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and ARP have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to ARP (4.65%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs ARP's -10.13%.
On 3-year performance, ARP leads with 13.06% vs -37.43% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARP has performed better with a 13.06% return vs -37.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while ARP is Tactical Allocation. They also come from different issuers: ProShares and PMV. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 1.42% for ARP.
ARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор