PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.76% против 14.06% соответственно.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GLFOX и SPY

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GLFOX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.96

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.49

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.53

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

7.27

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.96

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.70

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.27

Корреляция

Корреляция между GLFOX и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и SPY

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и SPY

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-55.19%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-12.05%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-24.50%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-33.72%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.53%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-9.09%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.54%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и SPY

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.78%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.35%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

9.50%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

19.06%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

17.06%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

17.92%

-4.65%