PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с FIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и First Trust Water ETF (FIW).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.89% соответственно.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIXGLFOX с SPY
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Сравнение комиссий GLFOX и FIW

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

GLFOX vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.21

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.46

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.33

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

1.04

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.21

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.35

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.43

+0.40

Корреляция

Корреляция между GLFOX и FIW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и FIW

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности FIW в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и FIW

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-52.75%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-12.74%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-28.53%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-36.60%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-9.95%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-8.29%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

4.01%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и FIW

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.78%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.83%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

11.03%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

18.65%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

18.30%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

19.88%

-6.61%