PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с TIBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и TIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		9.81%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.89% соответственно.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

TIBAX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
16.81%
1 год
37.83%
3 года*
23.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIXGLFOX с SPY
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с PGEOXTIBAX с MFWTXTIBAX с SCHD

Сравнение комиссий GLFOX и TIBAX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TIBAX в 1.14%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund

Доходность на риск

GLFOX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXTIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

3.55

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

4.51

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.79

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.40

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

21.51

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXTIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.55

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Корреляция

Корреляция между GLFOX и TIBAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и TIBAX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности TIBAX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		5.21%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и TIBAX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и TIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXTIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-49.12%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.57%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-20.94%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-34.85%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-3.52%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-6.03%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.75%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и TIBAX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXTIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.65%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

6.54%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.79%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

11.07%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

13.44%

-0.17%