Сравнение GLFOX с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLFOX и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.93% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 20.44% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 9.76% против 7.56% соответственно.
GLFOX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 9.76%
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLFOX и AMZA
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
GLFOX vs. AMZA — Ранг доходности на риск
GLFOX
AMZA
Сравнение GLFOX c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLFOX | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.11 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 0.29 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.04 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.15 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 0.26 | +11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLFOX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.11 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.20 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.04 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между GLFOX и AMZA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и AMZA
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.12% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и AMZA
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLFOX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -91.46% | +61.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -17.90% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -25.15% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -86.84% | +57.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -14.86% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -45.52% | +42.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 9.91% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и AMZA
Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.78%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLFOX | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.43% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 12.80% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 23.42% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 25.98% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 37.46% | -24.19% |