PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLFOX с AMZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both funds - GLFOX is a Global Equities fund managed by Lazard, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 10 years, GLFOX returned 10.01%/yr vs 4.86%/yr for AMZA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GLFOX charges 1.22%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 10.01% против 4.86% соответственно.

GLFOX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.41%
1 год
15.22%
3 года*
13.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.01%

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLFOX и AMZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		7.26%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%

Correlation

The correlation between GLFOX and AMZA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2014 г.

0.33

The correlation between GLFOX and AMZA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с FIWGLFOX с AIRRGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIXGLFOX с SPY
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

GLFOX vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.00

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.48

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.45

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

3.65

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.00

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.13

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.02

+0.85

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и AMZA

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLFOXAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-91.46%

+61.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-12.16%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-18.56%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-25.15%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-86.84%

+57.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-10.19%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-45.02%

+41.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.82%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и AMZA

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.51%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLFOXAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.80%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

13.40%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

17.72%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

25.84%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.34%

37.25%

-23.91%

Сравнение комиссий GLFOX и AMZA

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и AMZA

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности AMZA в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.10%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%

Часто задаваемые вопросы

GLFOX and AMZA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.80%) compared to GLFOX (4.51%). In terms of maximum drawdown, GLFOX dropped -29.65% vs AMZA's -91.46%.

GLFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLFOX и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор