PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 9.76% против 20.74% соответственно.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIXGLFOX с SPY
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий GLFOX и AIRR

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

GLFOX vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.29

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.99

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

5.06

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

17.74

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.91

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.20

Корреляция

Корреляция между GLFOX и AIRR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и AIRR

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и AIRR

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-42.37%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-13.09%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-27.95%

+10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-42.37%

+12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.14%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.50%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.73%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и AIRR

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.78%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

11.05%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

19.75%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

28.33%

-17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

25.08%

-14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

26.15%

-12.88%