PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции GLFOX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 9.76% против 15.31% соответственно.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с LCSIXGLFOX с SPY
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий GLFOX и MRFOX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

GLFOX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.33

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.57

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.68

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

1.75

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.33

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.06

-0.23

Корреляция

Корреляция между GLFOX и MRFOX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и MRFOX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и MRFOX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, примерно равная максимальной просадке MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-29.10%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.09%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-12.98%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-29.10%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.32%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-2.37%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.77%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и MRFOX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.04%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.08%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.83%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

12.04%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

14.29%

-1.02%