PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с LCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		5.88%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 9.65% против 2.75% соответственно.

GLFOX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.06%
С начала года
5.88%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.84%
3 года*
13.81%
5 лет*
11.85%
10 лет*
9.65%

LCSIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.27%
3 года*
-2.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с SPY
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF

Сравнение комиссий GLFOX и LCSIX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

Доходность на риск

GLFOX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.15

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.25

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.03

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.24

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

0.49

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.15

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.37

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.37

Корреляция

Корреляция между GLFOX и LCSIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и LCSIX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности LCSIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.18%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и LCSIX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-25.13%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-4.31%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-13.21%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-13.71%

-15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-8.74%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-6.33%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.15%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и LCSIX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.44%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

5.31%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

6.96%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

5.58%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

6.71%

+6.56%