PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLFOX с LCSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GLFOX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares) and LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) are both mutual funds - GLFOX is a Global Equities fund managed by Lazard, while LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds. Over the past 10 years, GLFOX returned 10.54%/yr vs 2.80%/yr for LCSIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GLFOX charges 1.22%/yr vs 1.75%/yr for LCSIX.

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции GLFOX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 10.54% против 2.80% соответственно.

GLFOX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.74%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.20%
1 год
16.42%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.54%

LCSIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.51%
6 месяцев
0.00%
1 год
-0.64%
3 года*
-1.71%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLFOX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		8.72%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%-4.06%20.44%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		1.51%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Correlation

The correlation between GLFOX and LCSIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с IFRAGLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с AIRRGLFOX с SPY
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с JHEQXLCSIX с BICSXLCSIX с PGTYXLCSIX с FSMSXLCSIX с COMM.LLCSIX с CSH2.LLCSIX с BRCAX

Доходность на риск

GLFOX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLFOXLCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.16

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.18

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.25

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

-0.50

+6.61

GLFOX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и LCSIX

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и LCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLFOXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-25.13%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-3.87%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-11.60%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-13.21%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-13.54%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-9.87%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.38%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.09%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и LCSIX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLFOXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.21%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

4.89%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

6.10%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

5.51%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

6.66%

+6.66%

Сравнение комиссий GLFOX и LCSIX

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и LCSIX

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности LCSIX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		7.02%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.28%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы

GLFOX and LCSIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLFOX has higher volatility (2.68%) compared to LCSIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, GLFOX dropped -29.65% vs LCSIX's -25.13%.

GLFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLFOX и LCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор