PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLFOX с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLFOX с IFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).

GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GLFOX и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLFOX и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.93%23.53%6.43%10.59%-1.59%19.67%-4.71%21.95%1.18%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, GLFOX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.

GLFOX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.05%
С начала года
6.93%
6 месяцев
12.36%
1 год
23.83%
3 года*
14.18%
5 лет*
11.99%
10 лет*
9.76%

IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GLFOX:
GLFOX с TIBAXGLFOX с AMZAGLFOX с AIRRGLFOX с FIWGLFOX с MRFOXGLFOX с LCSIXGLFOX с SPY
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с VOOIFRA с GIIIFRA с FNDAIFRA с IYE

Сравнение комиссий GLFOX и IFRA

GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF

Доходность на риск

GLFOX vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLFOX
Ранг доходности на риск GLFOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLFOX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLFOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLFOX c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLFOXIFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.75

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.47

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.84

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

12.10

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLFOX vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLFOX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLFOX и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLFOXIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.75

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.61

+0.22

Корреляция

Корреляция между GLFOX и IFRA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLFOX и IFRA

Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности IFRA в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLFOX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares		6.12%6.03%4.00%2.69%14.50%6.02%2.39%4.20%13.99%6.82%2.07%11.01%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLFOX и IFRA

Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и IFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

GLFOXIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-41.06%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.68%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-19.93%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.27%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-5.21%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.51%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GLFOX и IFRA

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) составляет 4.78%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLFOXIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.38%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

10.33%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

17.14%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

17.80%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

21.44%

-8.17%