Сравнение GLFOX с RALIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).
GLFOX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GLFOX и RALIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLFOX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 5.88% | 23.53% | 6.43% | 10.59% | -1.59% | 19.67% | -4.71% | 21.95% | -4.06% | 19.68% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 7.89% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GLFOX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 7.89%.
GLFOX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 9.65%
RALIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLFOX и RALIX
GLFOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии RALIX в 0.80%.
Доходность на риск
GLFOX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
GLFOX
RALIX
Сравнение GLFOX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLFOX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.69 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.18 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.01 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 10.58 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLFOX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.69 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.70 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GLFOX и RALIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLFOX и RALIX
Дивидендная доходность GLFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности RALIX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLFOX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares | 6.18% | 6.03% | 4.00% | 2.69% | 14.50% | 6.02% | 2.39% | 4.20% | 13.99% | 6.82% | 2.07% | 11.01% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.17% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLFOX и RALIX
Максимальная просадка GLFOX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLFOX и RALIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLFOX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -24.00% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.39% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -22.03% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -4.28% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -5.85% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.78% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLFOX и RALIX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares (GLFOX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GLFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLFOX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.88% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 6.40% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 11.13% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 11.76% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 11.20% | +2.07% |