- ISIN
- US52107V3289
- CUSIP
- 52107V328
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 29 дек. 2016 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RALIX
Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции RALIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RALIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,400.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) показал доход в 12.62% с начала года и 20.26% за последние 12 месяцев.
Lazard Real Assets Portfolio
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RALIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RALIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.70% | 6.63% | -3.61% | 5.76% | -1.90% | -2.49% | 2.46% | 12.62% | |||||
| 2025 | 2.42% | 2.56% | 0.48% | -0.38% | 0.48% | 2.00% | 0.00% | 2.08% | 1.76% | -0.47% | 3.74% | 0.03% | 15.60% |
| 2024 | -2.17% | 0.21% | 2.88% | -2.27% | 3.28% | -0.22% | 2.90% | 3.62% | 3.80% | -2.91% | 2.42% | -5.24% | 5.91% |
| 2023 | 4.40% | -4.02% | -0.05% | 0.84% | -4.18% | 3.09% | 3.19% | -2.37% | -3.48% | -1.43% | 5.78% | 3.23% | 4.43% |
| 2022 | -1.95% | 1.99% | 6.22% | -0.25% | -0.17% | -9.56% | 6.16% | -2.70% | -10.63% | 3.16% | 4.35% | -4.27% | -8.99% |
| 2021 | -1.26% | 2.84% | 2.29% | 6.16% | 2.02% | 0.86% | 1.97% | 0.42% | -0.56% | 4.22% | -2.18% | 3.86% | 22.32% |
Метрики бенчмарка
Lazard Real Assets Portfolio has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.45, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 63.22% of S&P 500 Index downside but only 49.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 49.64%
- Участие в снижении
- 63.22%
Комиссия
Комиссия RALIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RALIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RALIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.24 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 9.71 | +1.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Real Assets Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.75 | $0.31 | $0.28 | $0.73 | $1.33 | $0.41 | $0.24 | $0.50 | $0.18 |
Дивидендный доход | 8.53% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Real Assets Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.38 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard Real Assets Portfolio показал максимальную просадку в 24.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard Real Assets Portfolio составляет 2.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.00%март 2020 г. | 1mo 2d | 10mo 22d | 11mo 24dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-22.03%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 3moапр. 2022 г. - июль 2025 г. | — |
-10.92%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 26d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-5.46%март 2026 г. | 20d | 24d | 1mo 14dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.91%июль 2026 г. | 1mo 25d | — | 2mo 11dмай 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| RALIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -56.78% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -9.10% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.72% | -18.90% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -25.43% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.70% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.09% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RALIX
Добавьте Lazard Real Assets Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RALIX