PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALIX с LZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и LZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.29%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у LZIEX с доходностью 0.32%.

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZUSXRALIX с LISIXRALIX с LEVIX
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIXLZIEX с LISIX

Сравнение комиссий RALIX и LZIEX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LZIEX в 0.82%.

LZIEX
Lazard International Equity Portfolio
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio

Доходность на риск

RALIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXLZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.57

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.03

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.87

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

7.15

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZIEX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.22

Корреляция

Корреляция между RALIX и LZIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и LZIEX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности LZIEX в 12.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и LZIEX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и LZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALIXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-55.35%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.88%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-30.42%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-9.52%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-11.27%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.11%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и LZIEX

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALIXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

6.75%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

10.13%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

15.23%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

15.58%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

16.06%

-4.86%