PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с LZUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALIX с LZUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. LZUSX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и LZUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и LZUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		-5.22%15.23%14.20%19.79%-16.97%27.40%17.28%31.71%-3.36%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью -5.22%.

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

LZUSX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.37%
1 год
13.42%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Lazard US Equity Focus Portfolio

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LISIXRALIX с LEVIX
Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEEELZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VEMAXLZUSX с VOOLZUSX с VYMLZUSX с ICMPX

Сравнение комиссий RALIX и LZUSX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LZUSX в 0.70%.

RALIX
Lazard Real Assets Portfolio
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio

Доходность на риск

RALIX vs. LZUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXLZUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.76

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.20

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.15

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

4.75

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. LZUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа LZUSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и LZUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXLZUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.76

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Корреляция

Корреляция между RALIX и LZUSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и LZUSX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности LZUSX в 14.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		14.57%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и LZUSX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и LZUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALIXLZUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-55.40%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.31%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-23.05%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-7.55%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.90%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.99%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и LZUSX

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALIXLZUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.50%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

8.87%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

18.10%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

16.45%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

17.70%

-6.50%