Сравнение RALIX с LISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и LISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и LISIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RALIX Lazard Real Assets Portfolio	7.89%	15.60%	5.91%	4.43%	-8.99%	22.32%	0.61%	16.07%	-7.59%	8.60%
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6	-4.73%	25.70%	-1.42%	17.08%	-16.89%	6.07%	10.58%	21.56%	-10.48%	27.25%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у LISIX с доходностью -4.73%.

RALIX

1 день: 0.44%

1 месяц: -4.28%

С начала года: 7.89%

6 месяцев: 11.43%

1 год: 18.18%

3 года*: 11.26%

5 лет*: 8.13%

10 лет*: —

LISIX

1 день: -0.48%

1 месяц: -11.72%

С начала года: -4.73%

6 месяцев: -3.79%

1 год: 13.92%

3 года*: 8.63%

5 лет*: 3.46%

10 лет*: 6.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Real Assets Portfolio

Название символа

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Часто сравнивают с RALIX:

RALIX с VNQ RALIX с SPY RALIX с ICMPX RALIX с LZIEX RALIX с LEAIX RALIX с LZUSX RALIX с LEVIX

Часто сравнивают с LISIX:

LISIX с MGGIX LISIX с VFIAX LISIX с SICNX LISIX с VSGX LISIX с FEQIX LISIX с SCHF LISIX с VWO

Сравнение комиссий RALIX и LISIX

И RALIX, и LISIX имеют комиссию равную 0.80%.

RALIX

Lazard Real Assets Portfolio

LISIX

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Доходность на риск

RALIX vs. LISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RALIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LISIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c LISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RALIX	LISIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.69	0.83	+0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.18	1.17	+1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.16	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	0.93	+1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.58	3.83	+6.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. LISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LISIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и LISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RALIX	LISIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.69	0.83	+0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.20	+0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.35	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.31	+0.28

Корреляция

Корреляция между RALIX и LISIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и LISIX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности LISIX в 30.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RALIX Lazard Real Assets Portfolio	8.17%	7.04%	3.07%	2.93%	7.65%	11.84%	3.93%	2.24%	5.27%	1.69%	0.00%	0.00%
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6	30.19%	28.77%	13.47%	1.46%	1.39%	8.82%	1.01%	1.85%	9.01%	1.30%	1.60%	1.16%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и LISIX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и LISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RALIX	LISIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.00%	-55.70%	+31.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.39%	-12.28%	+2.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.03%	-32.52%	+10.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.28%	-12.28%	+8.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.85%	-10.56%	+4.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.78%	3.00%	-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и LISIX

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 2.88%, в то время как у Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RALIX	LISIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.88%	6.80%	-3.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.40%	10.08%	-3.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.13%	15.29%	-4.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.76%	17.22%	-5.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.20%	17.10%	-5.90%

Сравнение RALIX с LISIX

Доходность

Сравнение доходности RALIX и LISIX

Сравнение доходности по годам RALIX и LISIX

Доходность по периодам

RALIX

LISIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RALIX и LISIX

Доходность на риск

RALIX vs. LISIX — Ранг доходности на риск

RALIX

LISIX

Сравнение RALIX c LISIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RALIX vs. LISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и LISIX

Просадки

Сравнение просадок RALIX и LISIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и LISIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)