PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RALIX с ICMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both mutual funds - RALIX is a Global Allocation fund managed by Lazard, while ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, RALIX returned 7.10%/yr vs 1.81%/yr for ICMPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RALIX charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.

Доходность

Сравнение доходности RALIX и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.64%.

RALIX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.20%
1 год
21.91%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

ICMPX

1 день
0.00%
1 месяц
2.75%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
0.03%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RALIX и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		12.25%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.44%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-1.64%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Correlation

The correlation between RALIX and ICMPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.64

Over the past year, the correlation between RALIX and ICMPX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с SPYRALIX с LZIEXRALIX с LEAIXRALIX с VNQRALIX с LZUSXRALIX с LISIXRALIX с LDMIX
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с APHIXICMPX с UMNIXICMPX с LZIEXICMPX с LEAIXICMPX с SPMOICMPX с GLIFX

Доходность на риск

RALIX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXICMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.04

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.04

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.00

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.03

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

-0.10

+15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXICMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

-0.04

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.11

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RALIX и ICMPX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и ICMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RALIXICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-34.70%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-15.45%

+9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-15.45%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-34.70%

+12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-5.62%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-8.79%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

5.40%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и ICMPX

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 2.92%, в то время как у Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RALIXICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.47%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

10.91%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

13.76%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

16.36%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

17.63%

-6.46%

Сравнение комиссий RALIX и ICMPX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ICMPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и ICMPX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности ICMPX в 4.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.42%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.86%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%

Часто задаваемые вопросы

RALIX and ICMPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICMPX has higher volatility (3.47%) compared to RALIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RALIX dropped -24.00% vs ICMPX's -34.70%.

RALIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RALIX и ICMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор