PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с ICMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALIX с ICMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. ICMPX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и ICMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и ICMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.44%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-9.25%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -9.25%.

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

ICMPX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-0.93%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Lazard International Quality Growth Portfolio

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с LISIXRALIX с LEVIX
Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с SPMOICMPX с LEVIXICMPX с LZIEXICMPX с UMNIXICMPX с LEAIXICMPX с APHIXICMPX с LZUSX

Сравнение комиссий RALIX и ICMPX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ICMPX в 0.85%.

ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio

Доходность на риск

RALIX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXICMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-0.03

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.06

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.08

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

-0.26

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. ICMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ICMPX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и ICMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXICMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.03

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.08

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между RALIX и ICMPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и ICMPX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности ICMPX в 4.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.79%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и ICMPX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и ICMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALIXICMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-34.70%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-15.45%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-34.70%

+12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-12.92%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-8.81%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.43%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и ICMPX

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALIXICMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.63%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

10.17%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

15.09%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

16.26%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

17.67%

-6.47%