PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.89%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

RALIX

1 день
0.44%
1 месяц
-4.28%
С начала года
7.89%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.18%
3 года*
11.26%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LISIXRALIX с LZUSXRALIX с LEVIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RALIX и SPY

RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RALIX
Lazard Real Assets Portfolio
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RALIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.96

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.49

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.53

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

7.27

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.96

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между RALIX и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и SPY

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.17%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и SPY

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RALIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-55.19%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.05%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.50%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.53%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.09%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.54%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и SPY

Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 2.88%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.35%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

9.50%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

19.06%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

17.06%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

17.92%

-6.72%