PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RALIX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - RALIX is a Global Allocation fund managed by Lazard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, RALIX returned 7.10%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RALIX charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RALIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

RALIX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.20%
1 год
21.91%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RALIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		12.25%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%20.78%

Correlation

The correlation between RALIX and SPY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.65

Over the past year, the correlation between RALIX and SPY has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с LZIEXRALIX с LEAIXRALIX с VNQRALIX с ICMPXRALIX с LZUSXRALIX с LISIXRALIX с LDMIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RALIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.38

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.24

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.16

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

14.72

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RALIX и SPY

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RALIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-55.19%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.88%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-18.76%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.50%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.70%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-9.05%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.91%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и SPY

Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.92% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RALIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.84%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

8.90%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

11.83%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

17.05%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

17.94%

-6.77%

Сравнение комиссий RALIX и SPY

RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и SPY

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.86%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RALIX and SPY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RALIX has higher volatility (2.92%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, RALIX dropped -24.00% vs SPY's -55.19%.

RALIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RALIX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор